1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
2. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT)
3. TCC - Engenharia Biomédica

Document type:	Trabalho de Conclusão de Curso
Access type:	Acesso Aberto
Title:	Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM
Author:	Borges, João Paulo Amado Carrijo
First Advisor:	Barboza, Flávio Luiz de Moraes
First member of the Committee:	Domingos, Jean Carlos
Second member of the Committee:	Carneiro, Pedro Cunha
Third member of the Committee:	Garruti, Daniel Vitor Tartari
Summary:	A imprevisibilidade das flutuações nos preços das ações decorre de uma intrincada interação de diversos fatores nos bastidores. O desafio reside na compilação de informações multifacetadas, consolidando-as em um conjunto único e na construção de um modelo confiável para previsões precisas. Um modelo matemático bem desenvolvido, acompanhado por um conjunto ideal de atributos, pode eficientemente prever os preços das ações e proporcionar uma visão mais clara da situação de mercado. A abordagem proposta utiliza dados históricos disponíveis de uma ação e gera previsões sobre um ativo específico, considerando características como preço de abertura, máxima do dia, mínima do dia anterior, preço de fechamento, data de negociação, quantidade total de comércio e volume de negócios. O modelo sugerido emprega a análise de séries temporais para prever o preço das ações ao longo de um período, utilizando uma abordagem mista, que combina aspectos qualitativos e quantitativos, baseada na estratégia de estudo de caso. Optou-se por analisar os bancos Itaú, Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander, devido à relevância e representatividade dessas instituições no cenário financeiro. Sendo assim, analisando os cenários de ações os resultados indicam que a inclusão dos valores dos índices BVSP, IFNC e ISE como variáveis de entrada na rede neural LSTM construída não resultou em uma melhoria significativa de desempenho, exceto para o caso do Banco do Brasil. Este resultado evidencia a complexidade na modelagem das relações entre os índices e as flutuações nas ações dos bancos brasileiros.
Keywords:	Mercado de ações Redes neurais LSTM
Area (s) of CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA
Language:	por
Country:	Brasil
Publisher:	Universidade Federal de Uberlândia
Quote:	BORGES, João Paulo Amado Carrijo. Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.
URI:	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117
Date of defense:	4-Dec-2023
Appears in Collections:	TCC - Engenharia Biomédica

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