1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT)
  3. TCC - Engenharia Biomédica
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBorges, João Paulo Amado Carrijo-
dc.date.accessioned2024-02-05T14:23:12Z-
dc.date.available2024-02-05T14:23:12Z-
dc.date.issued2023-12-04-
dc.identifier.citationBORGES, João Paulo Amado Carrijo. Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectRedes neuraispt_BR
dc.subjectLSTMpt_BR
dc.titleAnálise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTMpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Barboza, Flávio Luiz de Moraes-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4204955149040832pt_BR
dc.contributor.referee1Domingos, Jean Carlos-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9985076462998501pt_BR
dc.contributor.referee2Carneiro, Pedro Cunha-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6699870054095600pt_BR
dc.contributor.referee3Garruti, Daniel Vitor Tartari-
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoA imprevisibilidade das flutuações nos preços das ações decorre de uma intrincada interação de diversos fatores nos bastidores. O desafio reside na compilação de informações multifacetadas, consolidando-as em um conjunto único e na construção de um modelo confiável para previsões precisas. Um modelo matemático bem desenvolvido, acompanhado por um conjunto ideal de atributos, pode eficientemente prever os preços das ações e proporcionar uma visão mais clara da situação de mercado. A abordagem proposta utiliza dados históricos disponíveis de uma ação e gera previsões sobre um ativo específico, considerando características como preço de abertura, máxima do dia, mínima do dia anterior, preço de fechamento, data de negociação, quantidade total de comércio e volume de negócios. O modelo sugerido emprega a análise de séries temporais para prever o preço das ações ao longo de um período, utilizando uma abordagem mista, que combina aspectos qualitativos e quantitativos, baseada na estratégia de estudo de caso. Optou-se por analisar os bancos Itaú, Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander, devido à relevância e representatividade dessas instituições no cenário financeiro. Sendo assim, analisando os cenários de ações os resultados indicam que a inclusão dos valores dos índices BVSP, IFNC e ISE como variáveis de entrada na rede neural LSTM construída não resultou em uma melhoria significativa de desempenho, exceto para o caso do Banco do Brasil. Este resultado evidencia a complexidade na modelagem das relações entre os índices e as flutuações nas ações dos bancos brasileiros.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseEngenharia Biomédicapt_BR
dc.sizeorduration62pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICApt_BR
Appears in Collections:TCC - Engenharia Biomédica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnálisePreçosAções.pdf5.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons