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Tipo do documento: Trabalho de Conclusão de Curso
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Título: Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM
Autor(es): Borges, João Paulo Amado Carrijo
Primeiro orientador: Barboza, Flávio Luiz de Moraes
Primeiro membro da banca: Domingos, Jean Carlos
Segundo membro da banca: Carneiro, Pedro Cunha
Terceiro membro da banca: Garruti, Daniel Vitor Tartari
Resumo: A imprevisibilidade das flutuações nos preços das ações decorre de uma intrincada interação de diversos fatores nos bastidores. O desafio reside na compilação de informações multifacetadas, consolidando-as em um conjunto único e na construção de um modelo confiável para previsões precisas. Um modelo matemático bem desenvolvido, acompanhado por um conjunto ideal de atributos, pode eficientemente prever os preços das ações e proporcionar uma visão mais clara da situação de mercado. A abordagem proposta utiliza dados históricos disponíveis de uma ação e gera previsões sobre um ativo específico, considerando características como preço de abertura, máxima do dia, mínima do dia anterior, preço de fechamento, data de negociação, quantidade total de comércio e volume de negócios. O modelo sugerido emprega a análise de séries temporais para prever o preço das ações ao longo de um período, utilizando uma abordagem mista, que combina aspectos qualitativos e quantitativos, baseada na estratégia de estudo de caso. Optou-se por analisar os bancos Itaú, Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander, devido à relevância e representatividade dessas instituições no cenário financeiro. Sendo assim, analisando os cenários de ações os resultados indicam que a inclusão dos valores dos índices BVSP, IFNC e ISE como variáveis de entrada na rede neural LSTM construída não resultou em uma melhoria significativa de desempenho, exceto para o caso do Banco do Brasil. Este resultado evidencia a complexidade na modelagem das relações entre os índices e as flutuações nas ações dos bancos brasileiros.
Palavras-chave: Mercado de ações
Redes neurais
LSTM
Área(s) do CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA
Idioma: por
País: Brasil
Editora: Universidade Federal de Uberlândia
Referência: BORGES, João Paulo Amado Carrijo. Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.
URI: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117
Data de defesa: 4-Dez-2023
Aparece nas coleções:TCC - Engenharia Biomédica

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