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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Título: | Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM |
| Autor(es): | Borges, João Paulo Amado Carrijo |
| Primeiro orientador: | Barboza, Flávio Luiz de Moraes |
| Primeiro membro da banca: | Domingos, Jean Carlos |
| Segundo membro da banca: | Carneiro, Pedro Cunha |
| Terceiro membro da banca: | Garruti, Daniel Vitor Tartari |
| Resumo: | A imprevisibilidade das flutuações nos preços das ações decorre de uma intrincada interação de diversos fatores nos bastidores. O desafio reside na compilação de informações multifacetadas, consolidando-as em um conjunto único e na construção de um modelo confiável para previsões precisas. Um modelo matemático bem desenvolvido, acompanhado por um conjunto ideal de atributos, pode eficientemente prever os preços das ações e proporcionar uma visão mais clara da situação de mercado. A abordagem proposta utiliza dados históricos disponíveis de uma ação e gera previsões sobre um ativo específico, considerando características como preço de abertura, máxima do dia, mínima do dia anterior, preço de fechamento, data de negociação, quantidade total de comércio e volume de negócios. O modelo sugerido emprega a análise de séries temporais para prever o preço das ações ao longo de um período, utilizando uma abordagem mista, que combina aspectos qualitativos e quantitativos, baseada na estratégia de estudo de caso. Optou-se por analisar os bancos Itaú, Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander, devido à relevância e representatividade dessas instituições no cenário financeiro. Sendo assim, analisando os cenários de ações os resultados indicam que a inclusão dos valores dos índices BVSP, IFNC e ISE como variáveis de entrada na rede neural LSTM construída não resultou em uma melhoria significativa de desempenho, exceto para o caso do Banco do Brasil. Este resultado evidencia a complexidade na modelagem das relações entre os índices e as flutuações nas ações dos bancos brasileiros. |
| Palavras-chave: | Mercado de ações Redes neurais LSTM |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Referência: | BORGES, João Paulo Amado Carrijo. Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117 |
| Data de defesa: | 4-Dez-2023 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Biomédica |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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