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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM |
Autor: | Borges, João Paulo Amado Carrijo |
Primer orientador: | Barboza, Flávio Luiz de Moraes |
Primer miembro de la banca: | Domingos, Jean Carlos |
Segundo miembro de la banca: | Carneiro, Pedro Cunha |
Tercer miembro de la banca: | Garruti, Daniel Vitor Tartari |
Resumen: | A imprevisibilidade das flutuações nos preços das ações decorre de uma intrincada interação de diversos fatores nos bastidores. O desafio reside na compilação de informações multifacetadas, consolidando-as em um conjunto único e na construção de um modelo confiável para previsões precisas. Um modelo matemático bem desenvolvido, acompanhado por um conjunto ideal de atributos, pode eficientemente prever os preços das ações e proporcionar uma visão mais clara da situação de mercado. A abordagem proposta utiliza dados históricos disponíveis de uma ação e gera previsões sobre um ativo específico, considerando características como preço de abertura, máxima do dia, mínima do dia anterior, preço de fechamento, data de negociação, quantidade total de comércio e volume de negócios. O modelo sugerido emprega a análise de séries temporais para prever o preço das ações ao longo de um período, utilizando uma abordagem mista, que combina aspectos qualitativos e quantitativos, baseada na estratégia de estudo de caso. Optou-se por analisar os bancos Itaú, Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander, devido à relevância e representatividade dessas instituições no cenário financeiro. Sendo assim, analisando os cenários de ações os resultados indicam que a inclusão dos valores dos índices BVSP, IFNC e ISE como variáveis de entrada na rede neural LSTM construída não resultou em uma melhoria significativa de desempenho, exceto para o caso do Banco do Brasil. Este resultado evidencia a complexidade na modelagem das relações entre os índices e as flutuações nas ações dos bancos brasileiros. |
Palabras clave: | Mercado de ações Redes neurais LSTM |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | BORGES, João Paulo Amado Carrijo. Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117 |
Fecha de defensa: | 4-dic-2023 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Biomédica |
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