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Tipo do documento: Trabalho de Conclusão de Curso
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Título: Backtesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020
Título(s) alternativo(s): Backtesting of the momentum effect in portfolios in the Brazilian stock market between 2001 and 2020
Autor(es): Leite, Denise Morais de Moura
Primeiro orientador: Santos, Julio Fernando Costa
Primeiro membro da banca: Paula, Germano Mendes de
Segundo membro da banca: Silva, Cleomar Gomes da
Resumo: O presente trabalho tem objetivo examinar estratégias de gestão ativa na bolsa brasileira levando em consideração o efeito momentum. Embora haja ampla evidência empírica favorável para os mercados bursáteis internacionais, o mercado brasileiro ainda possui lacunas sobre o assunto. Dessa forma, foram realizadas três estratégias com reabalanceamento anual durante o período de 2000-2020. A partir dos resultados obtidos, foram encontradas evidências que o efeito momentum no mercado brasileiro tem uma alta rentabilidade quando comparado com estratégias neutras e ao índice de mercado Ibovespa, salvo no período da crise de 2008.
Abstract: The present work examined active management strategies in the Brazilian stock market taking into account the momentum effect. Although there is ample empirical evidence favorable to international stock markets, the Brazilian market still has gaps on the subject. Thus, three strategies were carried out with annual rebalancing during the period 2000-2020. From the results obtained, evidence was found that the momentum effect on the Brazilian market has a high profitability when compared to neutral strategies and the Ibovespa market index, except in the period of the 2008 crisis.
Palavras-chave: Mercado brasileiro
Brazilian market
Efeito momentum
Momentum effect
Gestão baseada em fatores
Factor investing strategies
Backtesting de estratégias de investimento
Investment strategies backtesting
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
Idioma: por
País: Brasil
Editora: Universidade Federal de Uberlândia
Referência: LEITE, Denise Morais de Moura. Backtesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020. 2022.47 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.
URI: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35341
Data de defesa: 15-Jul-2022
Aparece nas coleções:TCC - Ciências Econômicas

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