Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35341| Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| Título: | Backtesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020 |
| Título (s) alternativo (s): | Backtesting of the momentum effect in portfolios in the Brazilian stock market between 2001 and 2020 |
| Autor: | Leite, Denise Morais de Moura |
| Primer orientador: | Santos, Julio Fernando Costa |
| Primer miembro de la banca: | Paula, Germano Mendes de |
| Segundo miembro de la banca: | Silva, Cleomar Gomes da |
| Resumen: | O presente trabalho tem objetivo examinar estratégias de gestão ativa na bolsa brasileira levando em consideração o efeito momentum. Embora haja ampla evidência empírica favorável para os mercados bursáteis internacionais, o mercado brasileiro ainda possui lacunas sobre o assunto. Dessa forma, foram realizadas três estratégias com reabalanceamento anual durante o período de 2000-2020. A partir dos resultados obtidos, foram encontradas evidências que o efeito momentum no mercado brasileiro tem uma alta rentabilidade quando comparado com estratégias neutras e ao índice de mercado Ibovespa, salvo no período da crise de 2008. |
| Abstract: | The present work examined active management strategies in the Brazilian stock market taking into account the momentum effect. Although there is ample empirical evidence favorable to international stock markets, the Brazilian market still has gaps on the subject. Thus, three strategies were carried out with annual rebalancing during the period 2000-2020. From the results obtained, evidence was found that the momentum effect on the Brazilian market has a high profitability when compared to neutral strategies and the Ibovespa market index, except in the period of the 2008 crisis. |
| Palabras clave: | Mercado brasileiro Brazilian market Efeito momentum Momentum effect Gestão baseada em fatores Factor investing strategies Backtesting de estratégias de investimento Investment strategies backtesting |
| Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Cita: | LEITE, Denise Morais de Moura. Backtesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020. 2022.47 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35341 |
| Fecha de defensa: | 15-jul-2022 |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BacktestingDoEfeito.pdf | TCC | 1.94 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.