1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI)
  3. TCC - Ciências Econômicas
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dc.creatorLeite, Denise Morais de Moura-
dc.date.accessioned2022-07-29T18:52:25Z-
dc.date.available2022-07-29T18:52:25Z-
dc.date.issued2022-07-15-
dc.identifier.citationLEITE, Denise Morais de Moura. Backtesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020. 2022.47 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35341-
dc.description.abstractThe present work examined active management strategies in the Brazilian stock market taking into account the momentum effect. Although there is ample empirical evidence favorable to international stock markets, the Brazilian market still has gaps on the subject. Thus, three strategies were carried out with annual rebalancing during the period 2000-2020. From the results obtained, evidence was found that the momentum effect on the Brazilian market has a high profitability when compared to neutral strategies and the Ibovespa market index, except in the period of the 2008 crisis.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMercado brasileiropt_BR
dc.subjectBrazilian marketpt_BR
dc.subjectEfeito momentumpt_BR
dc.subjectMomentum effectpt_BR
dc.subjectGestão baseada em fatorespt_BR
dc.subjectFactor investing strategiespt_BR
dc.subjectBacktesting de estratégias de investimentopt_BR
dc.subjectInvestment strategies backtestingpt_BR
dc.titleBacktesting do efeito momentum em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2001 e 2020pt_BR
dc.title.alternativeBacktesting of the momentum effect in portfolios in the Brazilian stock market between 2001 and 2020pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Santos, Julio Fernando Costa-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2980036542780514pt_BR
dc.contributor.referee1Paula, Germano Mendes de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2678047465053355pt_BR
dc.contributor.referee2Silva, Cleomar Gomes da-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3757691930939885pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho tem objetivo examinar estratégias de gestão ativa na bolsa brasileira levando em consideração o efeito momentum. Embora haja ampla evidência empírica favorável para os mercados bursáteis internacionais, o mercado brasileiro ainda possui lacunas sobre o assunto. Dessa forma, foram realizadas três estratégias com reabalanceamento anual durante o período de 2000-2020. A partir dos resultados obtidos, foram encontradas evidências que o efeito momentum no mercado brasileiro tem uma alta rentabilidade quando comparado com estratégias neutras e ao índice de mercado Ibovespa, salvo no período da crise de 2008.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.sizeorduration47pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
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