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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37719
ORCID: | ![]() |
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Inflação e Dinâmica dos Preços Relativos no Brasil: Uma Análise dos Preços ao Consumidor e ao Produtor Via Filtro de Kalman |
Alternate title (s): | Inflation and Relative Price Dynamics in Brazil: An Analysis of Consumer and Producer Prices Using the Kalman Filter |
Author: | Silva, Marcos Henrique Alves |
First Advisor: | Silva, Cleomar Gomes da |
First member of the Committee: | Santos, Júlio Fernando Costa |
Second member of the Committee: | Pereira, Hugo Carcanholo Iasco |
Summary: | O objetivo deste trabalho é investigar empiricamente a relação entre a taxa de inflação e a variabilidade dos preços relativos (RPV) para a economia brasileira, na perspectiva do consumidor (por meio do IPCA) e do produtor (por meio do IPA-DI). A metodologia econométrica aplicada parte de uma representação em Espaço de Estados, utilizando um Filtro de Kalman como estimador, no intuito de chegar aos parâmetros variantes no tempo. Como parâmetros iniciais, são utilizados os coeficientes estimados via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Além disso, utilizamos o modelo Rolling Regression para acompanhar a evolução dos coeficientes obtidos pelo MQO ao longo da série, com janelas trimestrais. O período escolhido para análise de dispersão de preços ao consumidor será de agosto de 1999 a abril de 2022. Já para a análise da dispersão de preços ao produtor (IPA-DI), será de janeiro de 2009 a abril de 2022, com destaque para o período da pandemia da Covid-19. Os resultados corroboram a relação positiva entre a inflação e o RPV em todos os cálculos. Porém, há divergências significativas na intensidade dessa relação no que tange os preços ao consumidor e ao produtor, principalmente quando o período referente à crise sanitária é levado em consideração. Durante o período da Covid-19, a relação entre o IPCA e seus preços relativos apresentou uma intensificação notável em comparação com outros momentos. Isso indica que a crise teve um impacto significativo nessa relação. Por outro lado, a intensidade na relação entre IPA-DI e seus preços relativos é menor quando se considera o período da pandemia, em contraste com o comportamento observado em outros momentos. |
Abstract: | The objective of this paper is to empirically investigate the relationship between the inflation rate and relative price variability (RPV) for the Brazilian economy, from the perspective of the consumer (IPCA) and the producer (IPA). The econometric methodology applied involves a state space representation, using a Kalman Filter as an estimator, in order to have the time-varying parameters. As initial parameters, the coefficients estimated via Ordinary Least Squares (OLS) will be used. In addition, Rolling Regressions will be used to monitor the evolution of the coefficients obtained by OLS. The period of analysis ranges from August 1999 to April, for consumer prices, and from January 2009 to April 2022, for producer prices, with emphasis given on the Covid-19 pandemic period. The results corroborate the positive relationship between inflation and RPV in all calculations. However, there are significant divergences in the intensity of this relationship with regard to consumer and producer prices, especially when the period referring pandemic crisis is taken into account. The intensity in the IPCA relationship and its relative prices is higher when considering the Covid-19 period, indicating a certain intensification of the relationship in times of crisis. However, with regard to the IPA and its relative prices, the behavior is the opposite, the intensity is higher when disregarding the months referring to the Coronavirus pandemic. |
Keywords: | Inflação Inflation Variabilidade dos Preços Relativos Relative Price Variability Covid-19 |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS |
Subject: | Economia |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Quote: | SILVA, Marcos Henrique Alves. Inflação e dinâmica dos preços relativos no Brasil: Uma análise dos preços ao consumidor e ao produtor via Filtro de Kalman. 2023. 55 p. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.35 |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.35 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37719 |
Date of defense: | 24-Feb-2023 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
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