1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Faculdade de Computação (FACOM)
  3. TCC - Sistemas de Informação (Uberlândia)
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dc.creatorMedeiros, William Nóbrega-
dc.date.accessioned2023-01-24T16:41:24Z-
dc.date.available2023-01-24T16:41:24Z-
dc.date.issued2023-01-19-
dc.identifier.citationMEDEIROS, William Nóbrega. Avaliação de estratégias tradicionais de trading no mercado de criptomoedas. 2023. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36796-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCriptomoedaspt_BR
dc.subjectBitcoinpt_BR
dc.subjectCruzamento de médias móveispt_BR
dc.subjectAlgoritmopt_BR
dc.subjectCriptoativospt_BR
dc.subjectSupertrendpt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectAnálise de algoritmopt_BR
dc.subjectEstratégiaspt_BR
dc.subjectAtivos financeirospt_BR
dc.titleAvaliação de estratégias tradicionais de trading no mercado de criptomoedaspt_BR
dc.title.alternativeEvaluation of Traditional Trading Strategies in the Cryptocurrency Marketpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Miani, Rodrigo Sanches-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2992074747740327pt_BR
dc.contributor.referee1Gabriel, Paulo Henrique Ribeiro-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3181954061121790pt_BR
dc.contributor.referee2Cattelan, Renan Gonçalves-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3722586963728305pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoTão rentável quanto o mercado de ações tradicional, o mercado de criptomoedas vem atraindo investidores novatos e experientes nos últimos anos, com promessas de rentabilidade elevada e ausência de intervenção governamental. A fim de otimizar a compra e venda desses ativos, investidores começaram a aplicar técnicas tradicionais do mercado de ações em operações nos criptoativos para maximizar seus ganhos e reduzir perdas. Alguns desses investidores escrevem suas estratégias de negociação em linguagem de programação e colocam robôs (chamados de Robôs Traders) pra realizar as operações de compra e venda. O objetivo do presente trabalho foi analisar duas dessas técnicas que são amplamente utilizadas, aplicando esses algoritmos em bases históricas de criptomoedas e validar os resultados encontrados. Foram utilizados nos experimentos os algoritmos Cruzamento de Médias Móveis e SuperTrend em dois cenários, onde foram consideradas escala de dados e intervalos diferentes. Ambos os algoritmos também foram executados em conjunto e comparados os lucros ou prejuízos obtidos, bem como o percentual de sucesso de cada algoritmo. O algoritmo SuperTrend trouxe o maior ganho financeiro em ambos os cenários e se mostrou menos suscetível à cenários extremos. A execução combinada de ambas as estratégias maximizou o lucro e apresentou melhor desempenho independente da escala de tempo.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseSistemas de Informaçãopt_BR
dc.sizeorduration52pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOpt_BR
dc.orcid.putcode127279592-
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