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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28394
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Prevendo o preço do Bitcoin com redes neurais usando dados do Twitter e de mercado |
Autor: | Santos Filho, Weuler Borges |
Primer orientador: | Sendin, Ivan da Silva |
Primer miembro de la banca: | Fernandes, Márcia |
Segundo miembro de la banca: | Theodoro, Luiz Cláudio |
Tercer miembro de la banca: | Sendin, Ivan da Silva |
Resumen: | Com o crescimento e a popularização do Twitter, as opiniões e sentimentos expressos em forma de tweets, representam uma grande quantidade de dados que são valiosas para as empresas e podem ser analisadas. Neste trabalho, analisamos tweets do período de 1 de Janeiro de 2019 até 31 de Março de 2019 com o objetivo de estabelecer relações entre o sentimento desses tweets e os movimentos do preço do Bitcoin. Para estudar essas relações, modelamos um problema de classificação, onde dadas as métricas para uma janela de tempo, classificamos se o preço vai subir ou descer na janela de tempo seguinte. Utilizamos em nossos experimentos técnicas de aprendizagem supervisionada treinando Rede Neural Perceptron Multicamadas para fazer a classificação. Para efeitos de comparação, treinamos também modelos utilizando Random Forests e Support Vector Machines. Além disso, enriquecemos os experimentos com dados do Mercado de Bitcoin e treinamos os mesmos modelos utilizando tais dados, obtendo vários resultados promissores. Utilizando um Perceptron de Múltiplas camadas, obtivemos uma precisão de 84% tendo como fonte de dados apenas dados do Twitter. Os modelos usando Random Forests e Support Vector Machines que serviram apenas para comparação, também mostraram resultados acima do esperado utilizando dados do Twitter, sendo que a Random Forests alcançou 76% de precisão e a Support Vector Machine 75% de precisão. |
Palabras clave: | Bitcoin Redes neurais Análise de sentimento VADER |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | SANTOS FILHO, Weuler Borges. Prevendo o preço do Bitcoin com redes neurais usando dados do Twitter e de mercado. 2019. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28394 |
Fecha de defensa: | 20-dic-2019 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciência da Computação |
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