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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28394
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Prevendo o preço do Bitcoin com redes neurais usando dados do Twitter e de mercado |
Author: | Santos Filho, Weuler Borges |
First Advisor: | Sendin, Ivan da Silva |
First member of the Committee: | Fernandes, Márcia |
Second member of the Committee: | Theodoro, Luiz Cláudio |
Third member of the Committee: | Sendin, Ivan da Silva |
Summary: | Com o crescimento e a popularização do Twitter, as opiniões e sentimentos expressos em forma de tweets, representam uma grande quantidade de dados que são valiosas para as empresas e podem ser analisadas. Neste trabalho, analisamos tweets do período de 1 de Janeiro de 2019 até 31 de Março de 2019 com o objetivo de estabelecer relações entre o sentimento desses tweets e os movimentos do preço do Bitcoin. Para estudar essas relações, modelamos um problema de classificação, onde dadas as métricas para uma janela de tempo, classificamos se o preço vai subir ou descer na janela de tempo seguinte. Utilizamos em nossos experimentos técnicas de aprendizagem supervisionada treinando Rede Neural Perceptron Multicamadas para fazer a classificação. Para efeitos de comparação, treinamos também modelos utilizando Random Forests e Support Vector Machines. Além disso, enriquecemos os experimentos com dados do Mercado de Bitcoin e treinamos os mesmos modelos utilizando tais dados, obtendo vários resultados promissores. Utilizando um Perceptron de Múltiplas camadas, obtivemos uma precisão de 84% tendo como fonte de dados apenas dados do Twitter. Os modelos usando Random Forests e Support Vector Machines que serviram apenas para comparação, também mostraram resultados acima do esperado utilizando dados do Twitter, sendo que a Random Forests alcançou 76% de precisão e a Support Vector Machine 75% de precisão. |
Keywords: | Bitcoin Redes neurais Análise de sentimento VADER |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | SANTOS FILHO, Weuler Borges. Prevendo o preço do Bitcoin com redes neurais usando dados do Twitter e de mercado. 2019. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28394 |
Date of defense: | 20-Dec-2019 |
Appears in Collections: | TCC - Ciência da Computação |
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