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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22859
Tipo de documento: | Tese |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Uma abordagem apoiada em portfólio de planejadores probabilísticos aplicada ao mercado financeiro |
Título (s) alternativo (s): | An Approach Supported by Probabilistic Portfolio Planners Applied to the Financial Market |
Autor: | Branquinho, Augusto Afonso Borges |
Primer orientador: | Lopes, Carlos Roberto |
Segundo miembro de la banca: | Barros, Leliane Nunes de |
Tercer miembro de la banca: | Delgado, Karina Valdivia |
Cuarto miembro de la banca: | Albertini, Marcelo Keese |
Quinto miembro de la banca: | Fernandes, Márcia Aparecida |
Resumen: | No contexto de planejamento, um dos problemas encontrados é a escolha do planejador mais adequado para um dado problema. Além disso, para certos problemas podem ser usadas combinações de planejadores. Neste trabalho descrevemos uma abordagem que busca, a partir da especificação do problema de planejamento, um planejador que seja adequado para se resolver o problema. Para isto utiliza-se um portfólio de planejadores probabilísticos para problemas especificados como POMDPs (Processos de Decisão Markovianos Parcialmente Observáveis) e técnicas de aprendizado de máquina. Trata-se de uma abordagem de propósito geral, independente do tipo de problema de planejamento. Contudo, para fins de avaliação, a abordagem é aplicada na seleção do planejador mais adequado para o problema de planejamento do mercado financeiro. O mercado de financeiro pode ser considerado um domínio não-determinístico e parcialmente observável, uma vez que investidores nunca sabem todas as informações que afetam os preços e os resultados de um investimento quase sempre são incertos. Sendo assim, além do portfólio de planejamento, o trabalho propõe diferentes abordagens para o uso de planejamento probabilístico na tarefa de negociação de ativos no mercado financeiro. É apresentada uma nova modelagem para o problema do mercado usando MOMDP (Processos de Decisão Markovianos Observáveis Mistos), o uso de múltiplos ativos, o custo de corretagem e a montagem de carteiras de investimento. Para o mercado financeiro podem ser usados planejamento offline e online, sendo que a escolha do tipo de planejamento pode variar segunda a forma de negociação. Em função dos diferentes planejadores existentes, o trabalho explora o uso de ambos os tipos de planejamento, mas em particular planejamento online na criação do portfólio. |
Abstract: | In the context of planning, one of the recurrent problems is choosing the most suitable planner for a given problem. Besides that, for certain problems, several combinations of planners can be used. In this work, we describe an approach that seeks, from the specification of the planning problem, a planner that is suitable to solve the problem. In order to do so, a portfolio of probabilistic planners is used for problems specified as POMDPs (Partially Observable Markov Decision Process) and machine learning techniques, which is a general purpose approach, regardless of the type of planning problem. However, for evaluation purposes, the approach is applied in the selection of the most suitable planner for the financial market planning problem. The stock market can be considered a domain non-deterministic and partially observable as investors never know all the information that affects prices and the results of an investment are almost always uncertain. Thus, this paper proposes the use of probabilistic planning in order to assist the active of trading in the financial market. It is proposed a new model to the market problem using MOMDP (Mixed Observability Markov Decision Process). Other points are treated, such as the use of multiple assets, the cost of brokerage and mounting investment portfolios. For the financial market, offline and online planning can both be used, and the choice of planning type can vary according to the form of negotiation. Depending on the different existing planners, the present work explores the use of both types of planning, but in particular online planning in portfolio creation. |
Palabras clave: | Portfólio de Planejamento Planejamento probabilístico Mercado Financeiro Análise técnica Computação Mercado financeiro - planejamento Mercado financeiro - planejamento Aprendizado do computador Planner Portfolio Probabilistic Planning Stock Market Technical Analysis |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Cita: | BRANQUINHO, Augusto Afonso Borges. Uma Abordagem apoiada em portfólio de planejadores probabilísticos aplicada ao mercado financeiro. 2018. 163 f. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Uberlândia, 2018. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2018.765 |
Identificador del documento: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2018.765 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22859 |
Fecha de defensa: | 6-nov-2017 |
Aparece en las colecciones: | TESE - Ciência da Computação |
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