Publicação: Modelos em provisão de sinistros
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CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA
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Resumo
Parte do trabalho de uma companhia seguradora é guardar provisões para sinistros, as
chamadas reservas técnicas, a fim de mitigar o risco inerente à sua atividade e cumprir
exigências legais. Existem vários métodos para estimar as provisões para sinistros, tanto métodos determinísticos quanto métodos estocásticos. Um dos métodos mais utilizados é método determinístico
Chain Ladder, de simples aplicação. Todavia, os métodos determinísticos produzem apenas
estimativas pontuais, motivo pelo qual os métodos estocásticos têm-se tornado cada
vez mais populares, pois são capazes de produzir estimativas intervalares, medindo a
variabilidade inerente às reservas técnicas. Neste trabalho serão aplicados os métodos determinísticos (Grossing Up, Link Ratio e Chain Ladder) e os estocásticos (Thomas Mack e Bootstrap associado ao modelo de sobredispersão de Poisson) ao cálculo das provisões para sinistros do ramo automóvel
danos materiais ocorridos até dezembro de 2012. Os dados utilizados no presente estudo
são referentes a uma base de dados reais fornecida pela AXA Portugal. A comparação dos
resultados obtidos pelos diferentes métodos é apresentada.
Abstract
Part of the work of an insurance company is to keep claims reserves, which is known as
the technical reserves, in order to mitigate the risk inherent in their activities and comply
with the legal obligations. There are several methods for estimate the claims reserves, deterministics and stochastics methods. One of the most used method is the deterministic method Chain Ladder, of
simple application. However, the deterministics methods produce only point estimates,
for which the stochastics methods have become increasingly popular because they are
capable of producing interval estimates, measuring the variability inherent in the technical
reserves. In this study the deterministics methods (Grossing Up, Link Ratio and Chain Ladder) and
stochastics (Thomas Mack and Bootstrap associated with Overdispersed Poisson model)
will be applied to estimate the claims reserves derived from automobile material damage
occurred until December 2012. The data used in this research is based on a real database
provided by AXA Portugal. The comparison of results obtained by different methods is
hereby presented.
Palavras-chave
Sinistros, Reservas técnicas, Chain Ladder, Thomas Mac, Claims, Technical reserves, Estatística
Citação
GUERRERO, Matheus Bartolo. Modelos em provisão de sinistros. 2015. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.