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metadata.dc.type: Trabalho de Conclusão de Curso
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
Title: Modelos em provisão de sinistros
metadata.dc.creator: Guerrero, Matheus Bartolo
metadata.dc.contributor.advisor1: Nomelin, Quintiliano Siqueira Schroden
metadata.dc.contributor.referee1: Pereira, Janser Moura
metadata.dc.contributor.referee2: Silva, José Waldemar da
metadata.dc.description.resumo: Parte do trabalho de uma companhia seguradora é guardar provisões para sinistros, as chamadas reservas técnicas, a fim de mitigar o risco inerente à sua atividade e cumprir exigências legais. Existem vários métodos para estimar as provisões para sinistros, tanto métodos determinísticos quanto métodos estocásticos. Um dos métodos mais utilizados é método determinístico Chain Ladder, de simples aplicação. Todavia, os métodos determinísticos produzem apenas estimativas pontuais, motivo pelo qual os métodos estocásticos têm-se tornado cada vez mais populares, pois são capazes de produzir estimativas intervalares, medindo a variabilidade inerente às reservas técnicas. Neste trabalho serão aplicados os métodos determinísticos (Grossing Up, Link Ratio e Chain Ladder) e os estocásticos (Thomas Mack e Bootstrap associado ao modelo de sobredispersão de Poisson) ao cálculo das provisões para sinistros do ramo automóvel danos materiais ocorridos até dezembro de 2012. Os dados utilizados no presente estudo são referentes a uma base de dados reais fornecida pela AXA Portugal. A comparação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos é apresentada.
Abstract: Part of the work of an insurance company is to keep claims reserves, which is known as the technical reserves, in order to mitigate the risk inherent in their activities and comply with the legal obligations. There are several methods for estimate the claims reserves, deterministics and stochastics methods. One of the most used method is the deterministic method Chain Ladder, of simple application. However, the deterministics methods produce only point estimates, for which the stochastics methods have become increasingly popular because they are capable of producing interval estimates, measuring the variability inherent in the technical reserves. In this study the deterministics methods (Grossing Up, Link Ratio and Chain Ladder) and stochastics (Thomas Mack and Bootstrap associated with Overdispersed Poisson model) will be applied to estimate the claims reserves derived from automobile material damage occurred until December 2012. The data used in this research is based on a real database provided by AXA Portugal. The comparison of results obtained by different methods is hereby presented.
Keywords: Sinistros
Reservas técnicas
Chain Ladder
Thomas Mac
Claims
Technical reserves
Estatística
metadata.dc.subject.cnpq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade Federal de Uberlândia
Citation: GUERRERO, Matheus Bartolo. Modelos em provisão de sinistros. 2015. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.
URI: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17817
Issue Date: 28-Jan-2015
Appears in Collections:TCC - Estatística

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