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metadata.dc.type: Dissertação
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
Title: A influência de fatores psicológicos e comportamentais no risco de crédito: uma abordagem à luz da psicologia econômica
metadata.dc.creator: Prado, Mateus Ferraz
metadata.dc.contributor.advisor1: Ribeiro, Kárem Cristina de Sousa
metadata.dc.contributor.referee1: Silva, Pablo Rogers
metadata.dc.contributor.referee2: Martins, Diogenes Manoel Leiva
metadata.dc.description.resumo: Dentre os tópicos abordados no campo da psicologia econômica o estudo do crédito e endividamento dos indivíduos tem-se mostrado consideravelmente relevante, tanto no que concerne ao aperfeiçoamento nos processos de análise de crédito empregados por instituições financeiras, quanto no tocante ao endividamento das famílias que solicitam o crédito no mercado para a realização de seus projetos. Neste contexto, a presente dissertação foi realizada com o objetivo de analisar a influência de fatores psicológicos e comportamentais mensuráveis através de instrumentos aplicados em estudos da psicologia econômica na determinação do risco de crédito das pessoas. Desenvolveu-se, então, esta pesquisa do tipo descritiva, de abordagem quantitativa, através da análise das respostas oriundas dos questionários aplicados aos participantes (ROGERS, 2011); identificando-se os fatores psicológicos e comportamentais mensurados e caracterizados enquanto variáveis independentes. Analisou-se também o risco de crédito dos agentes caracterizado como variável dependente através da utilização do escore de crédito SPC 12 MESES para cada participante sendo utilizada a técnica de regressão linear múltipla para analisar a relação entre estas variáveis. Enquanto resultados da pesquisa, verificou-se que o significado do dinheiro para os indivíduos; a autoeficácia; o otimismo; o perfil de compras compulsivas; a educação financeira; o autocontrole e o horizonte temporal influenciam a classificação do risco de crédito. Mais especificamente, os resultados mostraram que atribuir crenças negativas em relação ao dinheiro, apresentar menores níveis de autoeficácia, apresentar menores níveis de otimismo, manifestar o comportamento de compras compulsivas, a ausência de orientação financeira prévia, a ausência de autocontrole aqui tratado através do proxy referente à variável bebidas alcoólicas em excesso, e considerar menores horizontes de tempo para o planejamento financeiro são características associadas ao maior risco de crédito dos agentes econômicos. Estes resultados, além de estarem alinhados às proposições da psicologia econômica, corroboram os verificados em Rogers (2011), dentre outras pesquisas sobre o tema tais como Webley e Nyhus (2001), Perry (2008) e Vio (2008), contribuindo, portanto, para o melhor entendimento dos fatores que influenciam o aumento no risco de não pagamento por parte do indivíduos e possibilita tanto o aperfeiçoamento nos processos de análise de crédito mediante a inclusão de variáveis preditivas alternativas, quanto a possibilidade de implementação de políticas públicas orientadas à apurar a saúde financeira das famílias ao conscientizar os agentes econômicos sobre os fatores psicológicos e comportamentais que os levam ao maior risco de inadimplência.
Abstract: Among the topics covered in the field of economic psychology the study of personal credit and debt has been shown to be considerably relevant, both as regards the improvement in credit analysis processes employed by financial institutions, and with respect to debt of the families witch apply for credit in the market to enable the realization of their projects. In this context, this dissertation was developed aiming to analyze the influence of psychological and behavioral factors - measurable by instruments used in economic psychology studies - in determining the credit risk of people. Developed, then, this research descriptive type, quantitative approach, through the analysis of the responses coming from the questionnaires to the participants (Rogers, 2011), where the psychological and behavioral factors measured were identified and characterized as independent variables, and the risk credit of the agents characterized as dependent variable - through the use of credit scoring SPC 12 MONTHS for each participant - being used multiple linear regression technique to analyze the relationship between these variables. About the survey results, it was found that the meaning of money for individuals, the self-efficacy, optimism, the profile of compulsive buying, financial education, self-control, and the time horizon affect the classification of the credit risk. More specifically, the results showed that assigning negative beliefs about money, have lower levels of selfefficacy, have lower levels of optimism, expressing the behavior of compulsive buying, the absence of prior financial education, the lack of self control - treated here by proxy regarding the variable of alcoholic beverages to excess; and consider smaller time horizons for financial planning are characteristics associated with greater credit risk of economic agents. These results corroborate those found in Rogers (2011), among other research on the subject - such as Webley and Nyhus (2001), Perry (2008) and Vio (2008) - in addition to being aligned with the propositions of economic psychology. These results thus contribute to a better understanding of factors influencing the increased risk of default on the part of individuals, which allows both the improvement in the process of credit analysis by the inclusion of alternative predictive variables, as to allow the implementation of public policies to improve the financial health of families by promoting awareness among economic agents about the psychological and behavioral factors that lead to greater risk of default.
Keywords: Psicologia econômica
Risco de crédito
Fatores psicológicos e comportamentais
Economic psychology
Credit risk
Psychological and behavioral factors
Administração de Crédito
Administração de risco
Créditos Aspectos psicológicos
Comportamento do consumidor
metadata.dc.subject.cnpq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: BR
Publisher: Universidade Federal de Uberlândia
metadata.dc.publisher.initials: UFU
metadata.dc.publisher.department: Ciências Sociais Aplicadas
metadata.dc.publisher.program: Programa de Pós-graduação em Administração
Citation: PRADO, Mateus Ferraz. A influência de fatores psicológicos e comportamentais no risco de crédito: uma abordagem à luz da psicologia econômica. 2012. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012.
URI: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/11976
Issue Date: 10-Aug-2012
Appears in Collections:CPGAD - Mestrado em Administração

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