Publicação: A influência de fatores psicológicos e comportamentais no risco de
crédito: uma abordagem à luz da psicologia econômica
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CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
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Resumo
Dentre os tópicos abordados no campo da psicologia econômica o estudo do crédito e
endividamento dos indivíduos tem-se mostrado consideravelmente relevante, tanto no que
concerne ao aperfeiçoamento nos processos de análise de crédito empregados por instituições
financeiras, quanto no tocante ao endividamento das famílias que solicitam o crédito no
mercado para a realização de seus projetos. Neste contexto, a presente dissertação foi
realizada com o objetivo de analisar a influência de fatores psicológicos e comportamentais
mensuráveis através de instrumentos aplicados em estudos da psicologia econômica na
determinação do risco de crédito das pessoas. Desenvolveu-se, então, esta pesquisa do tipo
descritiva, de abordagem quantitativa, através da análise das respostas oriundas dos
questionários aplicados aos participantes (ROGERS, 2011); identificando-se os fatores
psicológicos e comportamentais mensurados e caracterizados enquanto variáveis
independentes. Analisou-se também o risco de crédito dos agentes caracterizado como
variável dependente através da utilização do escore de crédito SPC 12 MESES para cada
participante sendo utilizada a técnica de regressão linear múltipla para analisar a relação
entre estas variáveis. Enquanto resultados da pesquisa, verificou-se que o significado do
dinheiro para os indivíduos; a autoeficácia; o otimismo; o perfil de compras compulsivas; a
educação financeira; o autocontrole e o horizonte temporal influenciam a classificação do
risco de crédito. Mais especificamente, os resultados mostraram que atribuir crenças negativas
em relação ao dinheiro, apresentar menores níveis de autoeficácia, apresentar menores níveis
de otimismo, manifestar o comportamento de compras compulsivas, a ausência de orientação
financeira prévia, a ausência de autocontrole aqui tratado através do proxy referente à
variável bebidas alcoólicas em excesso, e considerar menores horizontes de tempo para o
planejamento financeiro são características associadas ao maior risco de crédito dos agentes
econômicos. Estes resultados, além de estarem alinhados às proposições da psicologia
econômica, corroboram os verificados em Rogers (2011), dentre outras pesquisas sobre o
tema tais como Webley e Nyhus (2001), Perry (2008) e Vio (2008), contribuindo, portanto,
para o melhor entendimento dos fatores que influenciam o aumento no risco de não
pagamento por parte do indivíduos e possibilita tanto o aperfeiçoamento nos processos de
análise de crédito mediante a inclusão de variáveis preditivas alternativas, quanto a
possibilidade de implementação de políticas públicas orientadas à apurar a saúde financeira
das famílias ao conscientizar os agentes econômicos sobre os fatores psicológicos e
comportamentais que os levam ao maior risco de inadimplência.
Abstract
Among the topics covered in the field of economic psychology the study of personal credit and
debt has been shown to be considerably relevant, both as regards the improvement in credit
analysis processes employed by financial institutions, and with respect to debt of the families
witch apply for credit in the market to enable the realization of their projects. In this context,
this dissertation was developed aiming to analyze the influence of psychological and
behavioral factors - measurable by instruments used in economic psychology studies - in
determining the credit risk of people. Developed, then, this research descriptive type,
quantitative approach, through the analysis of the responses coming from the questionnaires
to the participants (Rogers, 2011), where the psychological and behavioral factors measured
were identified and characterized as independent variables, and the risk credit of the agents
characterized as dependent variable - through the use of credit scoring SPC 12 MONTHS for
each participant - being used multiple linear regression technique to analyze the relationship
between these variables. About the survey results, it was found that the meaning of money for
individuals, the self-efficacy, optimism, the profile of compulsive buying, financial education,
self-control, and the time horizon affect the classification of the credit risk. More specifically,
the results showed that assigning negative beliefs about money, have lower levels of selfefficacy,
have lower levels of optimism, expressing the behavior of compulsive buying, the
absence of prior financial education, the lack of self control - treated here by proxy regarding
the variable of alcoholic beverages to excess; and consider smaller time horizons for
financial planning are characteristics associated with greater credit risk of economic agents.
These results corroborate those found in Rogers (2011), among other research on the subject
- such as Webley and Nyhus (2001), Perry (2008) and Vio (2008) - in addition to being
aligned with the propositions of economic psychology. These results thus contribute to a
better understanding of factors influencing the increased risk of default on the part of
individuals, which allows both the improvement in the process of credit analysis by the
inclusion of alternative predictive variables, as to allow the implementation of public policies
to improve the financial health of families by promoting awareness among economic agents
about the psychological and behavioral factors that lead to greater risk of default.
Palavras-chave
Psicologia econômica, Risco de crédito, Fatores psicológicos e
comportamentais, Economic psychology, Credit risk, Psychological and behavioral factors, Administração de Crédito, Administração de risco, Créditos Aspectos psicológicos, Comportamento do consumidor
Citação
PRADO, Mateus Ferraz. A influência de fatores psicológicos e comportamentais no risco de
crédito: uma abordagem à luz da psicologia econômica. 2012. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.360