Quão eficaz é o regime de metas de inflação em um possível triplo mandato no Brasil?

Naves, Yasmim Gomes Diniz Naves

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49699

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.creator	Naves, Yasmim Gomes Diniz Naves	-
dc.date.accessioned	2026-08-19T20:05:47Z	-
dc.date.available	2026-08-19T20:05:47Z	-
dc.date.issued	2026-07-27	-
dc.identifier.citation	NAVES, Yasmim Gomes Diniz. Quão eficaz é o regime de metas de inflação em um possível triplo mandato no brasil? 2026.48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49699	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Regime de Metas de Inflação	pt_BR
dc.subject	Inflation Targeting Regime	pt_BR
dc.subject	Regra de Taylor	pt_BR
dc.subject	Política Monetária	pt_BR
dc.subject	Taylor Rule	pt_BR
dc.subject	Monetary Policy	pt_BR
dc.subject	Central Bank of Brazil	pt_BR
dc.subject	Rational Expectations	pt_BR
dc.subject	GMM	pt_BR
dc.title	Quão eficaz é o regime de metas de inflação em um possível triplo mandato no Brasil?	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Neto Salomão, Benito Adelmo Salomão Neto	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/1418728875910492	pt_BR
dc.contributor.referee1	Loural , Marcelo Sartorio Loural	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2921492689603111	pt_BR
dc.contributor.referee2	Julio, Julio Fernando Costa Santos	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/2980036542780514	pt_BR
dc.description.degreename	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)	pt_BR
dc.description.resumo	A presente monografia tem como objetivo avaliar a eficiência do regime de metas de inflação no Brasil entre 2002 e 2025, investigando se a condução da política monetária pelo Banco Central do Brasil é mais bem explicada por uma Regra de Taylor tradicional ou por uma versão ampliada que incorpora variáveis financeiras e períodos de crise. Para tanto, foram estimadas diferentes especificações da Regra de Taylor por meio do Método dos Momentos Generalizados (GMM), utilizando dados mensais de inflação, expectativas de inflação, hiato do emprego, taxa de câmbio, índice Ibovespa e uma variável dummy para períodos de instabilidade econômica. Os resultados indicam que as expectativas de inflação constituem o principal determinante da taxa Selic em todas as especificações estimadas, evidenciando um comportamento predominantemente forward-looking da política monetária brasileira. A inflação corrente apresentou significância em parte dos modelos, enquanto o hiato do emprego mostrou resultados menos robustos. O índice Ibovespa apresentou significância estatística nas especificações ampliadas, sugerindo que informações provenientes dos mercados financeiros contribuem para explicar a condução da política monetária e reforçando a hipótese de que o Banco Central do Brasil incorpora, além das metas tradicionais, considerações relacionadas às condições do mercado financeiro, em linha com um Triplo Mandato. Em contraste, a taxa de câmbio não apresentou significância estatística direta. Conclui-se que o regime de metas de inflação demonstrou capacidade de coordenar expectativas inflacionárias ao longo do período analisado, permanecendo orientado principalmente para a estabilidade de preços, embora informações financeiras também desempenhem papel relevante na função de reação do Banco Central.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.course	Ciências Econômicas	pt_BR
dc.sizeorduration	48	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS	pt_BR
Appears in Collections:	TCC - Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
monografia_yasmim_Gomesdn.pdf		1.21 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record