Avaliação de estratégias de Quality Investing no mercado acionário brasileiro de 2000 a 2023

Andrade, Felipe Pereira

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Andrade, Felipe Pereira	-
dc.date.accessioned	2026-07-24T14:15:29Z	-
dc.date.available	2026-07-24T14:15:29Z	-
dc.date.issued	2024-11-04	-
dc.identifier.citation	ANDRADE, Felipe Pereira. Avaliação de estratégias de Quality Investing no Mercado Acionário Brasileiro de 2000 a 2023. 2024. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49044	-
dc.description.abstract	This monograph analyzes the historical performance of Factor Investing strategies, focusing on the Quality Factor, within the context of the Brazilian stock market from 2000 to 2023. The study highlights the performance of the Quality Factor amid the evolution of finance, revisiting the importance of fundamental theories and exploring the complexity of financial markets. Three variables—Return on Invested Capital, Gross Profit/Assets ratio, and the Altman Z-Score—were used to estimate the Quality Factor. The results indicate that Quality strategies consistently deliver higher annualized returns, lower standard deviations, and higher Sharpe ratios compared to the benchmarks considered. Thus, this work aims to contribute to investment decisions and portfolio construction while enriching the financial literature. The conclusion explores the findings in light of the economic cycle effects, modern financial theory regarding market efficiency, and behavioral economics.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Quality Investing	pt_BR
dc.subject	Factor Investing	pt_BR
dc.subject	Mercado brasileiro de ações	pt_BR
dc.title	Avaliação de estratégias de Quality Investing no mercado acionário brasileiro de 2000 a 2023	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Santos, Júlio Fernando Costa	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2980036542780514	pt_BR
dc.contributor.referee1	Paula, Germano Mendes de	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2678047465053355	pt_BR
dc.contributor.referee2	Barboza, Flávio Luiz de Moraes	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/4204955149040832	pt_BR
dc.description.degreename	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)	pt_BR
dc.description.resumo	Esta monografia analisa o desempenho histórico de estratégias de Factor Investing, com ênfase no fator qualidade, no contexto do mercado acionário brasileiro no período de 2000 a 2023. O estudo destaca a performance do fator qualidade em meio à evolução das finanças, retomando a importância de teorias fundamentais e explorando a complexidade dos mercados financeiros. Três variáveis, o Retorno sobre o Capital Investido, a razão Lucro Bruto/Ativos e o índice de Altman Z-Score, foram usadas para estimar o fator qualidade. Os resultados, em suma, apontam que as estratégias de qualidade apresentam consistentemente retorno anualizado maior, menor desvio padrão e Índice de Sharpe mais elevado do que os benchmarks considerados. Desse modo, o trabalho busca contribuir para a tomada de decisões de investimento e construção de portfólio, ao passo que a pesquisa procura enriquecer a literatura financeira a respeito do assunto. A conclusão explora os resultados encontrados à luz dos efeitos do ciclo econômico, da teoria financeira moderna atinente à eficiência do mercado e da economia comportamental.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.course	Ciências Econômicas	pt_BR
dc.sizeorduration	78	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS	pt_BR
dc.orcid.putcode	221768466	-
Appears in Collections:	TCC - Ciências Econômicas

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