1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI)
  3. TCC - Ciências Econômicas
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.creatorUyehara, Julio Cesar de Souza-
dc.date.accessioned2025-05-28T16:26:13Z-
dc.date.available2025-05-28T16:26:13Z-
dc.date.issued2025-05-02-
dc.identifier.citationUYEHARA, Julio Cesar Souza. Análise da dinâmica inflacionária brasileira 2003 - 2024. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45936-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectInflaçãopt_BR
dc.subjectEconomia Brasileirapt_BR
dc.subjectSéries Temporaispt_BR
dc.subjectCurva de Phillipspt_BR
dc.subjectGMMpt_BR
dc.subjectInflationpt_BR
dc.subjectBrazilian Economy/Time Seriespt_BR
dc.subjectPhillips Curvept_BR
dc.titleAnálise da dinâmica inflacionária brasileira 2003 - 2024.pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Salomão Neto, Benito Adelmo-
dc.contributor.advisor1Latteshttps://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.dopt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Guilherme Jonas Costa da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0306216108885949pt_BR
dc.contributor.referee2Alves, Thaís Guimarães-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9550582920291742pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoEsta monografia analisa os fatores determinantes da dinâmica inflacionária no Brasil entre janeiro de 2003 e março de 2024, utilizando o Método dos Momentos Generalizados (GMM) aplicado a séries temporais. O objetivo central é identificar as principais variáveis que explicam a taxa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e investigar a aplicabilidade da Curva de Phillips para o contexto brasileiro recente, considerando o efeito de eventos como a crise de 2008, a recessão de 2015 e a pandemia da COVID-19. A metodologia baseia-se na Curva de Phillips Novo Keynesiana, com parâmetros de estimação incluindo o IPCA, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), a taxa de câmbio e as expectativas de inflação. Os resultados indicam que a inflação passada é um fator preponderante, sugerindo um comportamento predominantemente backward-looking dos agentes econômicos na formação de preços, especialmente em períodos de instabilidade. As expectativas de inflação também se mostraram relevantes, mas sua influência diminui durante ciclos recessivos. O hiato do produto e a taxa de câmbio não demonstraram significância estatística consistente, apontando para a possível maior relevância de outros fatores na dinâmica inflacionária do período.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.sizeorduration42pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::TEORIA MONETARIA E FINANCEIRApt_BR
Aparece en las colecciones:TCC - Ciências Econômicas

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