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dc.creatorMorais, Vitor Morita de-
dc.date.accessioned2024-07-30T16:26:48Z-
dc.date.available2024-07-30T16:26:48Z-
dc.date.issued2024-04-25-
dc.identifier.citationMORAIS, Vitor Morita de. Investimentos em renda variável no mercado brasileiro: da teoria na gestão de portfólios à prática no python. 2024. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41910-
dc.description.abstractThe research aims to analyze historical data with the best financial market products in Brazil, from 2016 to 2021, seeking to identify the best returns for each financial product, meeting the needs of the investor's profile. After analyzing the products, a study of the literature on Harry Markowitz's Modern Portfolio Theory with the Financial Asset Pricing Model (known as the Sharpe Index) by William F. Sharpe is carried out, applying the Efficient Frontier of Markowitz Theory. From the perspective of these theories, we selected the best results from collecting data on quotations of financial assets chosen over a period from January 1, 2016, to December 31, 2021, thus achieving the following results. When the portfolios were diversified, they obtained returns and risks greater than the IBOVESPA while non-diversified portfolios obtained a lower return, and the risk was not diluted. Suggesting, with this analysis, that it is one of the signs of how to obtain greater profitability with lower risk when allocating resources in an investment in the capital market. To achieve the proposed objective, exploratory studies were used, with theoretical and practical support and foundation. At the end of the research, there is evidence that there are better options for investing money, selecting the best products with better returns, giving the opportunity to increase your assets, improving the financial health of personal finances and in addition to providing long-lasting financial education.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTeoria de Markowitzpt_BR
dc.subjectMarkowitz Theorypt_BR
dc.subjectDiversificação de carteiras de ativospt_BR
dc.subjectDiversification of asset portfoliospt_BR
dc.subjectÍndice sharpept_BR
dc.subjectSharpe indicatorpt_BR
dc.subjectRenda Fixapt_BR
dc.subjectFixed Incomept_BR
dc.subjectRenda variávelpt_BR
dc.subjectEquity incomept_BR
dc.subjectMercado eficientept_BR
dc.subjectEfficient marketpt_BR
dc.titleInvestimentos em renda variável no mercado brasileiro: da teoria na gestão de portfólios à prática no pythonpt_BR
dc.title.alternativeInvestments in variable income in the brazilian market: from theory in portfolio management to practice in pythonpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Munhoz, Vanessa da Costa Val-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4617962567313257pt_BR
dc.contributor.referee1Salomão Neto, Benito Adelmo-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1418728875910492pt_BR
dc.contributor.referee2Queiroz, Sabrina Faria de-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0063735957322194pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoA pesquisa tem por objetivo analisar os dados históricos dos melhores produtos de mercado financeiro no Brasil, no período de 2016 a 2021, buscando identificar os melhores rendimentos de cada produto financeiro, atendendo as necessidades do perfil do investidor. Depois da análise dos produtos, é feito um estudo da literatura da Teoria Moderna do Portfólio de Harry Markowitz com o Modelo de Precificação dos Ativos Financeiros (conhecido como Índice Sharpe) de William F. Sharpe, aplicando a Fronteira Eficiente da Teoria de Markowitz. Sob a ótica dessas teorias, selecionamos os melhores resultados da coleta de dados de cotações de ativos financeiros escolhidos num período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021, conseguindo assim os seguintes resultados: quando as carteiras foram diversificadas, foram obtidas retornos e riscos maiores que o IBOVESPA enquanto carteiras não diversificadas obtiveram um retorno menor e o risco não foi diluído. Sugerindo, com essa análise, que é um dos indícios de como obter maior rentabilidade com menor risco num momento de alocação de recursos num investimento no mercado de capitais. Para atingir o objetivo proposto foram utilizados estudos exploratórios, com o apoio e fundamentação teórica e prática. Ao final da pesquisa verifica-se evidências de que existem diferentes alternativas de como investir o dinheiro, selecionando os melhores produtos com melhores rendimentos, dando a oportunidade de aumentar o seu patrimônio, melhorando a saúde financeira das finanças pessoais e além de propiciar uma educação financeira longeva.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.sizeorduration72pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIApt_BR
Appears in Collections:TCC - Ciências Econômicas

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