1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI)
  3. TCC - Ciências Econômicas
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dc.creatorLourenço, Pedro Henrique de Melo-
dc.date.accessioned2022-04-07T18:47:47Z-
dc.date.available2022-04-07T18:47:47Z-
dc.date.issued2022-03-21-
dc.identifier.citationLOURENÇO, Pedro Henrique de Melo. Determinantes e Dinâmica da Dívida Pública Brasileira. 2022. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34624-
dc.description.abstractThis study aims to investigate the determinants and dynamics of Brazilian Public Debt – General Government Gross Debt (DBGG) and Public Sector Net Debt (DLSP) – for the period ranging from December 2006 to December 2019. The econometric approach consists of estimating Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Models (NARDL) with Bounds Testing Approach to Cointegration – having as explanatory variables the conditioning factors of the respective net and gross debts and the Central Bank Economic Activity Index (IBC-Br). The main results point to: i) significant importance of the conditioning factors in the short and long-run dynamics of the Brazilian public debt; ii) greater sensitivity of the DLSP in face of shocks in the level of economic activity (IBC-br) in comparison with the DBGG; iii) substantially higher speed of adjustment to long-run equilibrium for DBGG; iv) negative short and long-run asymmetries for the primary result (DLSP) and positive short and long-run asymmetries for the IBC-br (DBGG).pt_BR
dc.description.sponsorshipUFU - Universidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectDívida públicapt_BR
dc.subjectPublic debtpt_BR
dc.subjectDinâmicapt_BR
dc.subjectDynamicspt_BR
dc.subjectEconomia brasileirapt_BR
dc.subjectBrazilian economypt_BR
dc.subjectModelos NARDLpt_BR
dc.subjectNARDL modelspt_BR
dc.titleDeterminantes e dinâmica da dívida pública brasileirapt_BR
dc.title.alternativeDeterminants and dynamics of brazilian public debtpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Silva, Cleomar Gomes da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3757691930939885pt_BR
dc.contributor.referee1Munhoz, Vanessa da Costa Val-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4617962567313257pt_BR
dc.contributor.referee2Prado, Pedro Henrique Martins-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3592907333410148pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9777661570710232pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho busca analisar os determinantes e a dinâmica da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) e da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) brasileira no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2019. A metodologia econométrica adotada envolve a estimação de Modelos Não Lineares Autorregressivos de Defasagens Distribuídas (NARDL) aplicados à cointegração – tendo como variáveis explicativas os fatores condicionantes das respectivas dívidas líquida e bruta e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Os principais resultados apontam para: i) significativa importância dos fatores condicionantes nas dinâmicas de curto e de longo prazo da dívida pública brasileira; ii) maior sensibilidade da DLSP frente a choques no nível de atividade econômica (IBC-Br) em comparação com a DBGG; iii) velocidade de ajustamento ao equilíbrio de longo prazo consideravelmente maior da DBGG; e iv) assimetrias negativas de curto e de longo prazo do resultado primário (DLSP) e assimetrias positivas de curto e de longo prazo do IBC-Br (DBGG).pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.sizeorduration66pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCALpt_BR
dc.orcid.putcode111143434-
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