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dc.creatorBraga, Vítor Gomes-
dc.date.accessioned2021-01-19T18:00:02Z-
dc.date.available2021-01-19T18:00:02Z-
dc.date.issued2020-12-17-
dc.identifier.citationBRAGA, Vítor Gomes. Análise estatística descritiva do mercado de renda fixa brasileira no período de 2015-2019. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31097-
dc.description.abstractThis study aims to analyze the movement of the Brazilian fixed income market. As objects of study, three fictitious fixed income securities are defined with pre-fixed, post-fixed and hybrid indexes. The CDI (Interbank Deposit Certificate) was considered as a benchmark for post-fixed fixed income securities while the IPCA (National Consumer Price Index) for hybrid securities. The period defined for the analysis is from January 2015 to December 2019, justified because it is a period closer to the present and because it is characterized by significant changes in the fixed income scenario in the country. Dispersion measures such as standard deviation and also the rate as a measure of central tendency n were used as the main instruments in the search for understanding the behavior of the indexers within the period under study. In the theoretical framework, the entire national financial system is presented together with its composition in order to understand the origin of fixed income securities. In addition, the composition of exemplified fixed income financial products will also be explained, which is important to understand the analysis of market movement. It was concluded that in periods when there is an end to a rise in interest rates, fixed-rate securities become more attractive as they guarantee greater profitability during the fall in interest rates. Post-fixed loans are attractive after a fall in interest rates in order to obtain yields that follow market movements. Finally, hybrid securities linked to the IPCA are advised when both pre and post bond yields are below inflation, also protecting the investor's purchasing power.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectRenda fixapt_BR
dc.subjectFixed incomept_BR
dc.subjectCDIpt_BR
dc.subjectCDIpt_BR
dc.subjectIPCApt_BR
dc.subjectIPCApt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectInvestimentspt_BR
dc.titleAnálise estatística descritiva do mercado de renda fixa brasileiro no período de 2015-2019pt_BR
dc.title.alternativeDescriptive statistical analysis of the brazilian fixed icome market in the 2015-2019 periodpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Fodra, Marcelo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3900649306267766pt_BR
dc.contributor.referee1Da SIlva, Marcos Roberto Alves-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1616930165343747pt_BR
dc.contributor.referee2Penedo , Antônio Sérgio Torres-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6987375118761399pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8129986894583402pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho tem o objetivo de analisar a movimentação do mercado de renda fixa brasileiro. Como objetos de estudo são definidos três títulos fictícios de renda fixa com indexadores pré- fixados, pós-fixados e híbridos. O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) foi considerado como benchmark de títulos de renda fixa pós-fixados, enquanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para títulos híbridos. O período definido para a análise está compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2019, justificado por ser um período mais próximo a atualidade e por ser caraterizado por mudanças significativas no cenário de renda fixa no país. Medidas de dispersão como desvio padrão e também a média como medida de tendência central foram utilizadas como principais instrumentos na busca da compreensão do comportamento dos indexadores dentro do período em estudo. No referencial teórico todo o sistema financeiro nacional é apresentado junto a sua composição a fim de compreender a origem dos títulos de renda fixa. Além disso, também será explicitada a composição de produtos financeiros do mercado de renda fixa exemplificados, importantes a compreensão da análise da movimentação de mercado. Foi concluído que em períodos em que se percebe o fim de uma alta nas taxas de juros títulos pré-fixados se tornam mais atraentes pois garantem maior rentabilidade durante a queda de juros. Os pós-fixados são atrativos após uma queda nas taxas de juros a fim de obter rendimentos que acompanhem os movimentos de mercado. Por fim, títulos híbridos atrelados ao IPCA são aconselhados quando tanto os rendimentos de títulos pré e pós estão abaixo da inflação protegendo também o poder de compra do investidor.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseAdministraçãopt_BR
dc.sizeorduration19pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRApt_BR
Appears in Collections:TCC - Administração

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