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dc.creatorArruda, Matheus Deodato-
dc.date.accessioned2021-01-11T16:40:20Z-
dc.date.available2021-01-11T16:40:20Z-
dc.date.issued2020-12-23-
dc.identifier.citationARRUDA, Matheus Deodato. Teoria dos jogos aplicada ao mercado financeiro. 2020. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30985-
dc.description.abstractThis work presents an introduction to Game Theory and the existence of a solution for a game in Pure Strategy and Mixed Strategy. Von Neumann's Minimax Theorem guarantees the existence of a solution by Nash's Equilibrium in Mixed Strategy for zero sum games. The determination of such solution results from the resolution of the Primal and Dual of a Linear Programming problem. We will apply these studies in a hypothetical application in the stock market, based on collected data, with the goal of presenting an alternative way of decision making when facing of high-risk investments, which could support the most common and established methods in the financial market with the same purpose.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTeoria dos Jogospt_BR
dc.subjectGame Theorypt_BR
dc.subjectEquilíbrio de Nashpt_BR
dc.subjectNash's Equilibriumpt_BR
dc.subjectTeorema Minimax de Von Neumannpt_BR
dc.subjectVon Neumann's Minimax Theorempt_BR
dc.subjectMercado de Açõespt_BR
dc.subjectStock Marketpt_BR
dc.titleTeoria dos jogos aplicada ao mercado financeiropt_BR
dc.title.alternativeGame theory applied to the financial marketpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Câmara, Marcos Antônio da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785335Z0pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Neiton Pereira da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733982Z9pt_BR
dc.contributor.referee2Rafaeli, Fernando Rodrigo-
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4584032P9pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho apresenta uma introdução à Teoria dos Jogos e a existência de solução para um jogo em Estratégia Pura e Estratégia Mista. O Teorema Minimax de Von Neumann garante a existência de solução por Equilíbrio de Nash em Estratégia Mista para jogos de soma zero. A determinação de tal solução decorre da resolução do Primal e do Dual de um problema de Programação Linear. Utilizaremos estes estudos em uma aplicação hipotética no mercado de ações a partir de dados coletados, a fim de apresentar uma maneira alternativa para a tomada de decisões diante de investimentos de risco, que possa corroborar com métodos mais comuns do mercado financeiro de mesma finalidade.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseMatemáticapt_BR
dc.sizeorduration69pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICApt_BR
dc.orcid.putcode86652169-
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