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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23996
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | A influência de operações de hedge no mercado potencial de derivativos no agronegócio regional de Uberlândia |
Título(s) alternativo(s): | The influence of hedge operations on the potential derivative market in the regional agribusiness of Uberlandia |
Autor(es): | Carrara, Açucena Martins |
Primeiro orientador: | Barboza, Flávio Luiz de Moraes |
Primeiro membro da banca: | Tizziotti, Catarine Palmieri Pitangui |
Segundo membro da banca: | Penedo, Antonio Sérgio Torres |
Resumo: | Este artigo avalia os retornos e riscos de estratégias de hedge no mercado potencial de soja de Uberlândia e região. Para isso, foi realizada três estratégias de gestão de variabilidade dos preços para demonstrar qual a melhor maneira de diminuir riscos e perdas por parte do produtor agropecuário. As estratégias são as seguintes: comercialização no mercado spot, short futuro (hedge tradicional) e short futuro vs mercado spot. A partir do que foi analisado e simulado, a estratégia da comercialização no mercado futuro (hegde) mostrou a mais eficiente diante das outras, pois permitiu aos produtores um melhor resultado no período e a estratégia no mercado spot foi a menos eficaz devido à desvalorização da commoditie no período analisado. Este resultado determina a relevância da utilização de proteção aos derivativos nos agronegócios a fim de aferir ganhos e reduzir os custos para os produtores. |
Abstract: | This article evaluates the returns and risks of hedge strategies in the potential soybean market of Uberlandia and region. For this, three strategies of price variability management were carried out to demonstrate how best to reduce risks and losses on the part of the agricultural producer. The strategies are: spot market trading, short futures (traditional hedging) and short futures vs. spot market. Based on what was analyzed and simulated, the strategy of commercialization in the futures market (hegde) showed the most efficient in front of the others, since it allowed the producers a better result in the period and the strategy in the spot market was the least effective due to the devaluation of the commodity in the analyzed period. This result determines the relevance of the use of derivative protection in agribusiness in order to measure gains and reduce costs for producers. |
Palavras-chave: | Derivativos Hedge Agronegócio Mercado de soja Derivatives Hedge Agribusiness Soybean market |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | CARRARA, Açucena Martins. A influência de operações de Hedge no mercado potencial de derivativos no agronegócio regional de Uberlândia. 2018. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23996 |
Data de defesa: | 17-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | TCC - Administração |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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