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Um estudo sobre modelos de previsão de preços no mercado de grão de soja

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dc.contributor.advisor1Brito, Márcio Holland de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785663Y2por
dc.contributor.referee1Buiati, Walter
dc.contributor.referee2Fernandes Filho, José Flores
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4789871D4por
dc.creatorDuarte, Marcos Tiago
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737911D6por
dc.date.accessioned2016-06-22T18:35:14Z
dc.date.available2008-05-28
dc.date.available2016-06-22T18:35:14Z
dc.date.issued2007-08-30
dc.description.abstractThis work has the objective to analyze the market of soy in grain and to approach the econometrical methodology of time series to this market. The work makes a study on the agro-industrial complex of the soy in the period between 2001 and 2007. To try to identify the future behavior of the prices in the national market of soy in grain, the econometrical models of forecast of prices are used, more specifically the models of exponential smoothing and the integrated auto-regressive models of mobile averages (ARIMA). For the application of the models are used a daily data of 1997 up to 2007. From the gotten results, it makes an analysis of which model it generates better results and can be used as orienting in the daily negotiations of this market.eng
dc.description.degreenameMestre em Economiapor
dc.description.resumoEste trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grão e aproximar a metodologia econométrica de séries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudo sobre o complexo agroindustrial da soja no período entre 2001 e 2007. Para tentar identificar o comportamento futuro dos preços no mercado nacional de soja em grão, utilizam-se os modelos econométricos de previsão de preços, mais especificamente os modelos de alisamento exponencial e os modelos auto-regressivos integrados de médias móveis (ARIMA). Para a aplicação dos modelos são utilizados dados diários de 1997 até 2007. A partir dos resultados obtidos, faz-se uma análise de qual modelo gera melhores resultados e pode ser utilizado como orientador nas negociações diárias deste mercado.por
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationDUARTE, Marcos Tiago. Um estudo sobre modelos de previsão de preços no mercado de grão de soja. 2007. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13476
dc.languageporpor
dc.orcid.putcode81761971
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Economiapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectModelos de previsãopor
dc.subjectMercado de sojapor
dc.subjectSéries temporaispor
dc.subjectForecast modelseng
dc.subjectSoy marketeng
dc.subjectTime serieseng
dc.subjectSoja - Mercadopor
dc.subjectEconomia agrícolapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApor
dc.titleUm estudo sobre modelos de previsão de preços no mercado de grão de sojapor
dc.typeDissertaçãopor
dspace.entity.typePublication

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