Publicação: Um estudo sobre modelos de previsão de preços no mercado de grão de soja
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CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grão e aproximar a
metodologia econométrica de séries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudo
sobre o complexo agroindustrial da soja no período entre 2001 e 2007. Para tentar
identificar o comportamento futuro dos preços no mercado nacional de soja em grão,
utilizam-se os modelos econométricos de previsão de preços, mais especificamente os
modelos de alisamento exponencial e os modelos auto-regressivos integrados de médias
móveis (ARIMA). Para a aplicação dos modelos são utilizados dados diários de 1997
até 2007. A partir dos resultados obtidos, faz-se uma análise de qual modelo gera
melhores resultados e pode ser utilizado como orientador nas negociações diárias deste
mercado.
Abstract
This work has the objective to analyze the market of soy in grain and to approach the
econometrical methodology of time series to this market. The work makes a study on
the agro-industrial complex of the soy in the period between 2001 and 2007. To try to
identify the future behavior of the prices in the national market of soy in grain, the
econometrical models of forecast of prices are used, more specifically the models of
exponential smoothing and the integrated auto-regressive models of mobile averages
(ARIMA). For the application of the models are used a daily data of 1997 up to 2007.
From the gotten results, it makes an analysis of which model it generates better results
and can be used as orienting in the daily negotiations of this market.
Palavras-chave
Modelos de previsão, Mercado de soja, Séries temporais, Forecast models, Soy market, Time series, Soja - Mercado, Economia agrícola
Citação
DUARTE, Marcos Tiago. Um estudo sobre modelos de previsão de preços no mercado de grão de soja. 2007. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007.