Publicação:
Backtesting do efeito de volatilidade em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2000 e 2020

Página do item simplificado
dc.contributor.advisor1Santos, Júlio Fernando Costa
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2980036542780514pt_BR
dc.contributor.referee1Munhoz, Vanessa da Costa Val
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4617962567313257pt_BR
dc.contributor.referee2Silva, Guilherme Jonas Costa da
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0306216108885949pt_BR
dc.creatorSousa, André Luiz Barbosa de
dc.date.accessioned2023-11-27T18:22:19Z
dc.date.available2023-11-27T18:22:19Z
dc.date.issued2023-11-17
dc.description.abstractThis study investigates low volatility investment strategies in the Brazilian stock market, analyzing data from 2000 to 2020 to provide insights into their performance against neutral strategies and the Ibovespa index. It was found that these strategies often yield higher risk-adjusted returns, though they are susceptible to risks from market extremes, emphasizing the need for diversified investment approaches. Contributing to financial literature, this work assists investors and managers in strategy selection and prompts further research into low volatility strategies in different markets, the impact of macroeconomic variables, and the enhancement of investment models through advanced machine learning techniques.pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoEste estudo investiga estratégias de baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro, analisando dados de 2000 a 2020 para fornecer insights sobre seu desempenho em comparação com estratégias neutras e o índice Ibovespa. Descobriu-se que essas estratégias frequentemente oferecem retornos ajustados ao risco mais altos, embora estejam suscetíveis a riscos decorrentes de extremos de mercado, ressaltando a necessidade de abordagens de investimento diversificadas. Contribuindo para a literatura financeira, este trabalho auxilia investidores e gestores na seleção de estratégias e incentiva pesquisas futuras sobre estratégias de baixa volatilidade em diferentes mercados, o impacto de variáveis macroeconômicas e o aprimoramento de modelos de investimento através de técnicas avançadas de aprendizado de máquina.pt_BR
dc.identifier.citationSOUSA, André Luiz Barbosa de. Backtesting do efeito de volatilidade em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2000 e 2020. 2023. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39526
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sizeorduration52pt_BR
dc.subjectBaixa volatilidadept_BR
dc.subjectDiversificaçãopt_BR
dc.subjectEstratégias de investimentopt_BR
dc.subjectGestão de riscospt_BR
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectDiversificationpt_BR
dc.subjectInvestment strategiespt_BR
dc.subjectLow volatilitypt_BR
dc.subjectMarket riskpt_BR
dc.subjectRisk managementpt_BR
dc.subjectStock marketpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleBacktesting do efeito de volatilidade em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2000 e 2020pt_BR
dc.title.alternativeBacktesting the effect of volatility on portfolios in the Brazilian stock market between 2000 and 2020pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dspace.entity.typePublication

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
BacktestingEfeitoVolatilidade.pdf
Tamanho:
2.11 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
TCC
Baixar

Coleções

TCC - Ciências Econômicas