Publicação: Backtesting do efeito de volatilidade em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2000 e 2020
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CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
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Este estudo investiga estratégias de baixa volatilidade no mercado de ações brasileiro, analisando dados de 2000 a 2020 para fornecer insights sobre seu desempenho em comparação com estratégias neutras e o índice Ibovespa. Descobriu-se que essas estratégias frequentemente oferecem retornos ajustados ao risco mais altos, embora estejam suscetíveis a riscos decorrentes de extremos de mercado, ressaltando a necessidade de abordagens de investimento diversificadas. Contribuindo para a literatura financeira, este trabalho auxilia investidores e gestores na seleção de estratégias e incentiva pesquisas futuras sobre estratégias de baixa volatilidade em diferentes mercados, o impacto de variáveis macroeconômicas e o aprimoramento de modelos de investimento através de técnicas avançadas de aprendizado de máquina.
Abstract
This study investigates low volatility investment strategies in the Brazilian stock market, analyzing data from 2000 to 2020 to provide insights into their performance against neutral strategies and the Ibovespa index. It was found that these strategies often yield higher risk-adjusted returns, though they are susceptible to risks from market extremes, emphasizing the need for diversified investment approaches. Contributing to financial literature, this work assists investors and managers in strategy selection and prompts further research into low volatility strategies in different markets, the impact of macroeconomic variables, and the enhancement of investment models through advanced machine learning techniques.
Palavras-chave
Baixa volatilidade, Diversificação, Estratégias de investimento, Gestão de riscos, Mercado de ações, Diversification, Investment strategies, Low volatility, Market risk, Risk management, Stock market
Citação
SOUSA, André Luiz Barbosa de. Backtesting do efeito de volatilidade em portfólios no mercado acionário brasileiro entre 2000 e 2020. 2023. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.
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