1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI)
  3. DISSERTAÇÃO - Economia
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dc.creatorGimenes, Gabriela Mendes-
dc.date.accessioned2024-03-14T23:22:12Z-
dc.date.available2024-03-14T23:22:12Z-
dc.date.issued2024-02-19-
dc.identifier.citationGIMENES, Gabriela Mendes. Análise do desempenho de estratégias de factor investing com baixa volatilidade e momentum em ações da B3 entre 2000 a 2022. 2024. 211 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.75.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41413-
dc.description.abstractThis dissertation explores the performance of Factor Investing strategies, focusing on the factors of low volatility and momentum, applied to B3 stocks from 2000 to 2022. The study underscores the effectiveness of these strategies amid the evolution of the investment universe, emphasizing the importance of fundamental theories and the growing complexity of financial markets. The results reveal that low volatility strategies consistently outperformed momentum strategies in terms of cumulative return, Sharpe Ratio, and standard deviation. In addition to contributing to investment decision-making, the research enriches financial literature by contextualizing the specific dynamics of the Brazilian stock market. The conclusion highlights a discrepancy in returns in the Brazilian market concerning the strategies discussed and benchmarks, suggesting potential relationships with the economic cycle and interest rates.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectFactor investingpt_BR
dc.subjectBaixa volatilidadept_BR
dc.subjectLow volatilitypt_BR
dc.subjectMomentumpt_BR
dc.subjectMercado acionáriopt_BR
dc.subjectStock marketpt_BR
dc.subjectTrading quantitativopt_BR
dc.subjectQuantitative tradingpt_BR
dc.titleAnálise do desempenho de estratégias de factor investing com baixa volatilidade e momentum em ações da B3 entre 2000 a 2022pt_BR
dc.title.alternativeAnalysis of the performance of factor investing strategies with low volatility and momentum in B3 shares between 2000 to 2022pt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Santos, Julio Fernando Costa-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2980036542780514pt_BR
dc.contributor.referee1Vieira, Flávio Vilela-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5730916449433530pt_BR
dc.contributor.referee2Jesus, Cleiton Silva de-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9904805914330447pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5612036669569446pt_BR
dc.description.degreenameDissertação (Mestrado)pt_BR
dc.description.resumoEsta dissertação aborda o desempenho de estratégias de Factor Investing, com foco nos fatores de baixa volatilidade e momentum, aplicadas a ações da B3 no período de 2000 a 2022. O estudo destaca a eficácia dessas estratégias em meio à evolução do universo de investimentos, ressaltando a importância de teorias fundamentais e a crescente complexidade dos mercados financeiros. Os resultados revelam que as estratégias de baixa volatilidade superaram consistentemente as de momentum em termos de retorno acumulado, Índice de Sharpe e desvio padrão. Além de contribuir para a tomada de decisões de investimento, a pesquisa enriquece a literatura financeira ao contextualizar as dinâmicas específicas do mercado acionário brasileiro. A conclusão destaca uma discrepância nos retornos no mercado brasileiro em relação as estratégias abordadas e os benchamrks, apontando possíveis relações com o ciclo econômico e taxas de juros.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Economiapt_BR
dc.sizeorduration211pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOSpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRApt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::TEORIA MONETARIA E FINANCEIRApt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.75pt_BR
dc.crossref.doibatchidb1520b59-4764-4806-a9bf-3734fa75ac83-
dc.subject.autorizadoEconomiapt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.pt_BR
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