Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, João Pedro Gouvêa Freitas de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:11:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T18:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, João Pedro Gouvêa Freitas de. Inovações financeiras, taxa de juros e mercado de capitais no Brasil. 2022. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34971 | - |
dc.description.abstract | Brazil is a country with an economy that has historically experienced very high inflation and indexation, which consequently affect the entire structure of the financial and capital markets. The main objective of the work is to qualitatively analyze the impacts of strong fluctuations in inflation and interest rates on the performance of different assets in the capital market, in addition to observing whether or not there is the use of post-fixation instruments for fear of these fluctuations. It is proposed to achieve the proposed objective through the analysis of the behavior of the stock market, real estate funds and fixed income funds, observing their investment strategies and performance, in relation to the behavior of the Brazilian interest rate and inflation. From this perspective, the different impacts arising from the behavior of the interest rate and inflation for each type of market and the use of post-fixation instruments to contain the risks of fluctuations can be observed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Interest rate | pt_BR |
dc.subject | Capital market | pt_BR |
dc.subject | Inflation | pt_BR |
dc.subject | Investments | pt_BR |
dc.title | Inovações financeiras, taxa de juros e mercado de capitais no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Financial innovations, interest rates and capital markets in Brazil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Munhoz, Vanessa da Costa Val | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777262U9&tokenCaptchar=03AGdBq27If9WN1tP3mct0wgkg1vMAnjCUbCd_LLqEnIH9SLd_iMRrv95ii5ynqMhoOnyg7-U_rEQhiGnI3NBXisGduuJ9QwpWHzA4NNzmOb209XEymYgxOwR-buv1FWWbp3f8VYqHC9D2xySaSAhj5D6d2lk-G9eD_YRZZ31wdRsjp0pMrhJXE084yrI1cAeOxx5t1WifE3jogWxmC1B1z3MRF_x6cTRyWKi0j2hm5HG4JylG3HrwfzA_38I41mqbZSEyiUpFFyxlWsHH6SWPXM4juDbVuNH73QUewmRngZ3qy5ZTUsOFWGBl7siifmpNqcXx9A7om4FGwNq-sMAWrvs-_Sp8b2piY-sgkIDe9M5YwBwn6LwmIWSDbJjHE38z5Rr9wnYsOqt-U4axa6AR9sUgxoYQJtJy-ABZFBbVNrOdXEe5DB8HsRV0FKetSzdIG41dyLSMeuqScriTz_U-YynB9WrqD06iOzdhBvjKejladqz__Olekv4b1ZWon0cwNcBgH60QwtTwS-p9EcxWoIbIgeAodKLTqQ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Queiroz, Sabrina Faria de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4209009H8&tokenCaptchar=03AGdBq26Q2p9yAh9akWUm0Aa6ZMzWfeuFnGDxjH6Bv4UfOOI9rT8pnmHm1aznziQZZ4qhd1IaEkYAeTcCt6ihVJzxV6b_8gJ2klhPicabd3MUZCSZdrPu5h6V44LG__HA9nrPdkrYmmaZEuAozj6NoBi50SnX2EDiWBjHCRhtgue5TVzwt28UlnSljUkMqjLwXoPY5Lg-DoCBTgBcD4Bx6OxGO615t6GRaBTroIA-WEHhLsR3Vqj1y7UWvBV8drHutE0DFZ0yG4845bpNj5Pg5zqHafhLATkwWvz1k_AqrDjyNLUNmnZEferJh1UXDbI2vXBKw6DeIFOdJaYADgmPP2falB3__EXmug9cM8lsznsC35MneTB0KNN-2Fh-wdXydbhP0FTvwkOx01Ol8xgvULr5Uf4yw1-WnYKTbDRAQVrxFLIGCCIloh-e3WDhXBh6dDGKOGI-SGvWEz6W01IKlbHX1S7IyE3y99RaGzBAWd2RmxIeOXvUcbr8N19oqZD6auTQCki4OABlNWZWSAInGMJMSYOatD9Hgg | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Júlio Fernando Costa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4509406A4&tokenCaptchar=03AGdBq24ws6OHv6GhBl93Cu1O8bT2eLgxpeBYE7YyS5CBp4FEnr1E_dF7Tv82aCT6kbdNvYsGMx3GmCB5OKZe6H5nJ8eKbI1TZGaV886-g0hq_9vJPJ6xcyVeLcn-xsO2HDYF4CHVqmh4GVcRp4QszlWQqiEPbYlmclq3AWYqWiK1YWMapTt9WJPweV1jf8dKRCSYOVgHl3kTTr2TJQQRLVscLklj7oJhEoPJb0YIMQBskAfp3Su37eCagHgpmYyLWvONVieZFHgiYmz16FbwUdP2qWCBMyrV8XIKAvplVlqLrrTTMPVqq77TRHr6vsGrffYGqksf52zhI6g2LGN8QseSif0_Qu0_cYDF_QAuDCz0maNQEDnkTwqre4EpXDJDrCn_J5KORIrLtVjMloP4irsBJdpwb0zStaJfkmXmE94g1X01EAPWSl-DNWkERF5AvKAMHG3_Y6FnQRSXzZkGxWxPI3L_dWiB9IjyqcnJh47hHNSvjWAv7y_Hvjdu7jYoqkJPTy8uUDrnFot6CSPE_EWGpVPDCmRp9g | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil é um país com uma economia que historicamente teve experimentos de inflação e indexação muito altas, que afetam consequentemente toda a estrutura do mercado financeiro e de capitais. O objetivo central do trabalho é analisar qualitativamente os impactos das fortes oscilações na inflação e na taxa de juros no desempenho de diferentes ativos no mercado de capitais, além de observar se há ou não o uso de instrumentos de pós fixação por receio dessas oscilações. Propõe-se alcançar o objetivo proposto através da análise do comportamento do mercado de ações, de fundos imobiliários e de fundos de renda fixa, observando suas estratégias de investimento e desempenho, com relação ao comportamento da taxa de juros e da inflação brasileira. Sob essa ótica podem ser observados os diferentes impactos advindos do comportamento da taxa de juros e inflação para cada tipo de mercado e o uso de instrumentos de pós fixação para conter os riscos das oscilações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 45 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 112421262 | - |
Appears in Collections: | TCC - Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
InovaçõesFinanceirasTaxa.pdf | TCC | 893.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.