Estimativa da curva de Phillips para o Brasil (2011 a 2021)

Bertazzi, Eduardo Leonardi

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Bertazzi, Eduardo Leonardi	-
dc.date.accessioned	2021-11-03T20:40:21Z	-
dc.date.available	2021-11-03T20:40:21Z	-
dc.date.issued	2021-10-26	-
dc.identifier.citation	BERTAZZI, Eduardo Leonardi. Estimativa da curva de Phillips para o Brasil (2011 a 2021). 2021. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33085	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Curva de Phillips	pt_BR
dc.subject	Curva de phillips aceleracionista	pt_BR
dc.subject	Mínimos quadrados ordinários (MQO)	pt_BR
dc.subject	Método dos momentos generalizado (GMM)	pt_BR
dc.title	Estimativa da curva de Phillips para o Brasil (2011 a 2021)	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Vieira, Flavio Vilela	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/5730916449433530	pt_BR
dc.contributor.referee1	Alves, Thaís Guimarães	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/9550582920291742	pt_BR
dc.contributor.referee2	Silva, Vitorino Alves da	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/0335678804850737	pt_BR
dc.description.degreename	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)	pt_BR
dc.description.resumo	O estudo tem por objetivo estimar a Curva de Phillips para o Brasil (2011 a 2021) utilizando estimações por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Método dos Momentos Generalizado (GMM) e levando em conta a estacionariedade ou não das séries de tempo. A comparação dos resultados dos modelos 1 (sem a inflação defasada) por MQO e GMM indicam que o modelo não é bem especificado sendo que por MQO nenhuma variável se mostrou estatisticamente significativa enquanto por GMM, a mudança na taxa de desemprego e a taxa de crescimento monetário se mostraram estatisticamente significativas, ambos com coeficientes positivos. Já no modelo 2 (com a inflação defasada), a estimação por MQO indica significância estatística apenas para a inflação passada (componente expectacional) com coeficiente positivo, enquanto no modelo por GMM, além da inflação passada, a mudança na taxa de desemprego se mostrou estatisticamente significativa, ambas com coeficientes positivos. O melhor modelo estimado é o modelo 2 por GMM, e no caso do coeficiente da variação do desemprego, este é positivo e com magnitude de 0,24.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.course	Ciências Econômicas	pt_BR
dc.sizeorduration	21	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS	pt_BR
Appears in Collections:	TCC - Ciências Econômicas

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