1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social (FACES / Pontal)
  3. TCC - Administração (Ituiutaba / Pontal)
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dc.creatorMelo, Matheus Vitor Borges de-
dc.date.accessioned2020-12-22T18:18:58Z-
dc.date.available2020-12-22T18:18:58Z-
dc.date.issued2020-12-04-
dc.identifier.citationMELO, Matheus Vitor Borges de. Eficiência dos padrões Candlesticks na sinalização de inflexões de preços no mercado de criptomoedas. 2020. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30788-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Embargadopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectAnálise técnicapt_BR
dc.subjectCandlestickspt_BR
dc.subjectPadrões candlesticks altistaspt_BR
dc.subjectPadrões candlesticks baixistaspt_BR
dc.subjectCriptomoedaspt_BR
dc.subjectBitcoinpt_BR
dc.subjectLitecoinpt_BR
dc.subjectEthereumpt_BR
dc.titleEficiência dos padrões Candlesticks na sinalização de inflexões de preços no mercado de criptomoedaspt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Oliveira Neto, Odilon José de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=FDFC42631633E2A8E40A8A9ECE4EF6A7.$%7Bjboss.server.jvmRoute%7Dpt_BR
dc.contributor.referee1Delfino, Alzemar José-
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753442U4&tokenCaptchar=03AGdBq27M6hhhEu-CYaQDMu1O0xiwd7uz4YxEJlVz2wm3OclPld_KQgkFUvSjV9ccXMnHllPq7tqkVoUDmk0su8nHlDWoEJgW7O9FmOpiLvO-6FyNs5BJPkF41opLsUe8tbrrYDOZqJ6QtXYAFmKnW_PtFmmPjqYfXWeCP7IEWPJhnECRbJOQUsckXHaTyUlPnuWRZb4niR50y0iYWzS7EcSbtXAkH3o-Q7Md5U-AWb1JwuNkYGMcajsusTIQM3DbDZf157yMi0hhDKrWnYnosoZ534yIcMwzxHrZUK4ZuNxrJZm3vV7_pjxXHBbhs8tl-TbmbJD9KUdJ_yayO99KIBViCnvKZH-RG35F5sfoUKokuK_JMNdPe7hJL8IYUhpPXbPf1sd5zqUwL1Bcc_T14hUhs9zqNkmJwE1FEDnUkxwU9rQuZYWJp2bDxRhZ4o3Bng0clnnTLCbkP1wSoUeOhs90Y3sp2-umagpt_BR
dc.contributor.referee2Silva, Dany Rogers-
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4266416U1&tokenCaptchar=03AGdBq25F_XPdKTLtsOht6M0GCeBD0aGhyF8v-zXPcKICh2QbddWGMQVpNb1sLIEk_YZujaLi1y9gq0uvyZYSw36vxxAZvQQGqv5AyOEDXOFIjWVPjJoS1Amb0DCZC-Rh2lpdxX901VCa3LEBbbcVqgWQAnsocl_wlDYBpkLjTcG4kXuffVMMRNIz1HPKjVMhCm1CZoIXziKzHZrLsEK4lvsdIOq78QXF9LGTK00dWYmitedsS9QWkGTO_XxW04Y9-IaolxR0Q7QheLjYawsoNK9qkFNm_cmY18fQedML79iCj8Q2dhmVFNWSq6OH2AdGPd1kcWN6WkkVnh2ozVwfs-I15YajzLXRYbgGx6IQruGHj5hS7O9r0_9g_QyBbnEdeEHQ9lRQX50ZeBcejDsbgtsZkX5nzpHxPW6kAQuYwQFQyX2PvU8MNskD8QvwBW6tzvk8-g1jzl9HPJDdAKDZzEyH_SN-lLxjMQpt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoAs criptomoedas criaram um novo paradigma quanto aos modelos tradicionais de pagamentos, mas vale ressaltar que desde sua origem elas são utilizadas predominantemente como uma alternativa de investimento de cunho especulativo com potenciais chances de rendimento superior. Este fato, relacionado ao contexto das práticas de investimento adotadas no mercado financeiro global, pressupõe a necessidade da utilização de técnicas de análise que objetivem a maximização dos lucros nas operações com criptomoedas. Neste contexto, ressalta-se a análise técnica, que é amplamente utilizada por players e analistas de investimentos, e tem a finalidade de sinalizar possíveis tendências e oscilações nos preços dos ativos por meio de análises de gráficos, figuras e modelos estatísticos. Destaca-se entre os gráficos mais utilizados pelos investidores (analistas técnicos) os gráficos de candlesticks. Estes gráficos, além de demonstrarem valores de abertura, fechamento, alta e baixa em cada figura de vela (ou candle), também são capazes de formar padrões que podem sinalizar inflexões de alta ou baixa nos ativos, mais conhecidos por padrões candlesticks. Logo, ao considerar a utilização destes padrões em diversos ativos de investimento, este estudo analisa a eficiência de 16 (dezesseis) padrões de candlesticks, sendo 8 (oito) baixistas e 8 (oito) altistas nas criptomoedas Bitcoin, Litecoin e Ethereum no período compreendido entre 1 de setembro de 2016 e 10 de novembro de 2020. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa quantitativa, baseado nos estudos de Prado et al. (2013), Leonel, Oliveira Neto (2016), e Cruz, Oliveira Neto (2018), que utilizaram regras equacionais para sinalizar a ocorrência dos padrões candlesticks e possibilitar o cálculo da eficiência na predição de inflexões. Como resultado, foram observadas 3891 ocorrências entre padrões candlesticks altistas e baixistas, destas, 3405 apresentaram eficiência. Destaca-se os padrões Engolfo de Alta, Engolfo de Baixa, Harami de Alta, Bebê Abandonado de Baixa, Kicker de Baixa, Enforcado e Martelo Invertido, que tiveram eficiência acima de 98%. Do total de padrões analisados, apenas 3 demonstraram ineficiência de inflexão, sendo estes Linha de Perfuração, Estrela Cadente, e Harami de Baixa.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseAdministraçãopt_BR
dc.sizeorduration24pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRApt_BR
dc.orcid.putcode85712673-
dc.description.embargo2022-12-04-
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