1. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia
  2. Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI)
  3. TCC - Ciências Econômicas
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.creatorFerreira Filho, José Mauro-
dc.date.accessioned2019-12-18T20:13:35Z-
dc.date.available2019-12-18T20:13:35Z-
dc.date.issued2019-01-17-
dc.identifier.citationFERREIRA FILHO, José Mauro. Análise do impacto de variáveis macroeconômicas sobre o IFIX utilizando vetores autorregressivos. 2019. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27831-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFundos de Investimento Imobiliáriopt_BR
dc.subjectMacroeconomiapt_BR
dc.subjectAluguéispt_BR
dc.subjectIFIXpt_BR
dc.subjectVARpt_BR
dc.subjectMQOpt_BR
dc.subjectEconometriapt_BR
dc.titleAnálise do impacto de variáveis macroeconômicas sobre o IFIX utilizando vetores autorregressivospt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Santos, Julio Fernando Costa-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2980036542780514pt_BR
dc.contributor.referee1Paula, Germano Mendes de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2678047465053355pt_BR
dc.contributor.referee2Pereira, Hugo Carcanholo Iasco-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3099598424716737pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoO estudo busca compreender o impacto das variáveis macroeconômicas locais no comportamento do IFIX e, por conseguinte, no mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários local como um todo. Utiliza-se a metodologia VAR para a formulação de Funções de Impulso-Resposta (FIR) e posterior Análise da Decomposição da Variância (ADV) como tentativa de explicação de sua dinâmica. Os resultados apontam para uma reduzida capacidade de explicação do IFIX pela metodologia VAR. Adicionalmente, formulam-se quatro Regressões Simples segundo o Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) sob uma nova hipótese para a captação de efeitos contemporâneos. A análise conjunta dos resultados entre os métodos gera indícios de que a taxa de juros real não tem impacto direto sobre o IFIX. O nível de atividade econômica também se mostrou pouco explicativo. Por outro lado, a taxa de câmbio, o nível de preços dos aluguéis e o desempenho da bolsa de valores têm grande efeito sobre o índice.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.sizeorduration49pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOSpt_BR
dc.orcid.putcode66268344-
Aparece en las colecciones:TCC - Ciências Econômicas

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