Uma análise dos determinantes do IBovespa (2008 A 2018)

Souza, Daniel Máximo de

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Souza, Daniel Máximo de	-
dc.date.accessioned	2019-02-08T13:28:30Z	-
dc.date.available	2019-02-08T13:28:30Z	-
dc.date.issued	2019-01-30	-
dc.identifier.citation	SOUZA, Daniel Máximo. Uma análise dos determinantes do IBovespa (2008 a 2018). 2019. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24233	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	IBovespa	pt_BR
dc.subject	VAR	pt_BR
dc.subject	Brasil	pt_BR
dc.subject	Causalidade	pt_BR
dc.title	Uma análise dos determinantes do IBovespa (2008 A 2018)	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Vieira, Flavio Vilela	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/5730916449433530	pt_BR
dc.contributor.referee1	Martins, Humberto Eduardo de Paula	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/8935427022662345	pt_BR
dc.contributor.referee2	Silva, Vitorino Alves da	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/0335678804850737	pt_BR
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/4060093928604061	pt_BR
dc.description.degreename	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)	pt_BR
dc.description.resumo	Esta monografia trata de um estudo sobre quais as principais variáveis determinantes do Ibovespa durante o período 2008-2018. Para este fim, haverá a utilização de modelo Vetor Auto Regressivo (VAR), o qual sera antecedido por todos os testes necessários para uma modelagem não espúria. Dentre as variáveis escolhidas, a taxa de juros básica foi considerada, pois pode ser um fator explicativo tanto para o comportamento do Ibovespa como dos seus retornos. Além disso, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), diferenciação na taxa de câmbio real, no mercado acionário externo, dentre outros, tendem a exercer impactos importantes sobre o preço das ações, enfatizando o cenário externo pós crise de 2008 como um possível canal onde o mercado acionário é impactado. Visto isso, o objetivo desse trabalho é estabelecer e avaliar a significância estatística ou não das principais variáveis macroeconômicas na formação do preço dos ativos, para que se possa conhecer as que mais afetam o valor do Ibovespa e seus retornos. O resultado final demonstra que a variável S&P 500, cambio real e inflação possuem significância, em contrapartida do resultado esperado para o PIB, o qual não possuiu efeito significativo.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.course	Ciências Econômicas	pt_BR
dc.sizeorduration	34	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS	pt_BR
Appears in Collections:	TCC - Ciências Econômicas

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