Associação dos retornos das ações das empresas do agronegócio com os preços das principais commodities agrícolas do Brasil

Silva, João Paulo

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Silva, João Paulo	-
dc.date.accessioned	2019-01-07T18:47:09Z	-
dc.date.available	2019-01-07T18:47:09Z	-
dc.date.issued	2018-07-11	-
dc.identifier.citation	SILVA, João Paulo. Associação dos retornos das ações das empresas do agronegócio com os preços das principais commodities agrícolas do Brasil. 2018. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2018.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23742	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Agronegócio	pt_BR
dc.subject	Agribusiness	pt_BR
dc.subject	Commodities Agrícolas	pt_BR
dc.subject	Agricultural Commodities	pt_BR
dc.subject	Mercado De Ações	pt_BR
dc.subject	Stock Market	pt_BR
dc.title	Associação dos retornos das ações das empresas do agronegócio com os preços das principais commodities agrícolas do Brasil	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Oliveira Neto, Odilon José de	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/1512075757728108	pt_BR
dc.contributor.referee1	Reis Prado, Thiago Albertos dos	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2603845433072584	pt_BR
dc.contributor.referee2	Silva, Dany Rogers	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/3827884154118312	pt_BR
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/0328902658201927	pt_BR
dc.description.degreename	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)	pt_BR
dc.description.resumo	Este estudo analisou a existência ou não de uma relação de longo prazo entre os preços das commodities agrícolas e os retornos das ações das principais empresas do agronegócio brasileiro. Para isso, foi verificada a relação entre os retornos das ações do agronegócio e das variações dos preços das commodities agrícolas, pela aplicação das seguintes análises: estatística descritiva, cointegração, causalidade e decomposição da variância. Os resultados dos testes de estacionariedade e de cointegração de Johansen (1988) comprovaram uma relação de equilíbrio no longo prazo entre os retornos das ações das empresas do agronegócio e as variações dos preços das commodities agrícolas. Mas, o teste de causalidade e exogeneidade, seguido da verificação da decomposição da variância, explicaram que a volatilidade do retorno das ações de empresas do agronegócio brasileiro pode ser explicada apenas em parte por movimentos pretéritos dos preços do próprio ativo, ou, por variações no preço de uma commodity diretamente ligada ao seu negócio. Isto porque, evidenciou-se que parte da volatilidade dos retornos das empresas do agronegócio são explicadas também, por variações nos preços de commodities agrícolas que não são parte principal do seu portfólio de indústria.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.course	Administração	pt_BR
dc.sizeorduration	21	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA	pt_BR
Appears in Collections:	TCC - Administração (Ituiutaba / Pontal)

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