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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.creator | Faria, Katon Oliveira Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T16:52:52Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T16:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.citation | FARIA, Katon Oliveira Santos. Estudo da série temporal do preço da arroba do boi gordo da BM&F para o estado de Goiás. 2015. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17827 | - |
dc.description.abstract | This work goal is to analyze and make forecasts, using time series models and Holt-Wintes exponential smoothing (AEHW), from the serie of fat bull prices in the future market of BM&F, obtained from the Center for Advanced Studies in Applied Economics (CEPEA) at the “Luiz de Queiroz” College of Agriculture (ESALQ) from University of São Paulo (USP). The models will be tested and compared, in order to obtain the model having the best fit. The construction of time series models was made by Box & Jenkins theory (Morettin & Toloi, 2006). After defining the best model, the forecasts were realistic about values of the series, showing that the time series study is essential for economic series. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Previsões | pt_BR |
dc.subject | Boi gordo | pt_BR |
dc.subject | Fat bull | pt_BR |
dc.subject | Time series | pt_BR |
dc.subject | Forecasts | pt_BR |
dc.subject | BM&F | pt_BR |
dc.title | Estudo da série temporal do preço da arroba do boi gordo da BM&F para o estado de Goiás | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nomelini, Quintiliano Siqueira Schroden | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Janser Moura | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, José Waldemar da | - |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo analisar e fazer previsões, utilizando modelos de séries temporais e Alisamento Exponencial de Holt-Winters (AEHW), da série levantada do preço do boi gordo no mercado futuro da BM&F, junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo. Os modelos serão testados e comparados, afim de se obter o modelo que tenha o melhor ajuste. A construção dos modelos de séries temporais foi feita via teoria de Box & Jenkins (Morettin & Toloi, 2006). Após a definição do melhor modelo, as previsões se mostraram realistas quanto aos valores da série, mostrando que o estudo de séries temporais é essencial para séries econômicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Estatística | pt_BR |
dc.sizeorduration | 39 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Estatística |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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EstudoSérieTemporal.pdf | TCC | 278.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
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