Estudo da série temporal do preço da arroba do boi gordo da BM&F para o estado de Goiás

Faria, Katon Oliveira Santos

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Faria, Katon Oliveira Santos	-
dc.date.accessioned	2016-10-04T16:52:52Z	-
dc.date.available	2016-10-04T16:52:52Z	-
dc.date.issued	2015-11	-
dc.identifier.citation	FARIA, Katon Oliveira Santos. Estudo da série temporal do preço da arroba do boi gordo da BM&F para o estado de Goiás. 2015. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17827	-
dc.description.abstract	This work goal is to analyze and make forecasts, using time series models and Holt-Wintes exponential smoothing (AEHW), from the serie of fat bull prices in the future market of BM&F, obtained from the Center for Advanced Studies in Applied Economics (CEPEA) at the “Luiz de Queiroz” College of Agriculture (ESALQ) from University of São Paulo (USP). The models will be tested and compared, in order to obtain the model having the best fit. The construction of time series models was made by Box & Jenkins theory (Morettin & Toloi, 2006). After defining the best model, the forecasts were realistic about values of the series, showing that the time series study is essential for economic series.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Estatística	pt_BR
dc.subject	Séries temporais	pt_BR
dc.subject	Previsões	pt_BR
dc.subject	Boi gordo	pt_BR
dc.subject	Fat bull	pt_BR
dc.subject	Time series	pt_BR
dc.subject	Forecasts	pt_BR
dc.subject	BM&F	pt_BR
dc.title	Estudo da série temporal do preço da arroba do boi gordo da BM&F para o estado de Goiás	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Nomelini, Quintiliano Siqueira Schroden	-
dc.contributor.referee1	Pereira, Janser Moura	-
dc.contributor.referee2	Silva, José Waldemar da	-
dc.description.degreename	Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho tem por objetivo analisar e fazer previsões, utilizando modelos de séries temporais e Alisamento Exponencial de Holt-Winters (AEHW), da série levantada do preço do boi gordo no mercado futuro da BM&F, junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo. Os modelos serão testados e comparados, afim de se obter o modelo que tenha o melhor ajuste. A construção dos modelos de séries temporais foi feita via teoria de Box & Jenkins (Morettin & Toloi, 2006). Após a definição do melhor modelo, as previsões se mostraram realistas quanto aos valores da série, mostrando que o estudo de séries temporais é essencial para séries econômicas.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.course	Estatística	pt_BR
dc.sizeorduration	39	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA	pt_BR
Appears in Collections:	TCC - Estatística

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