Déficits gêmeos na economia brasileira: uma investigação via modelos de defasagens distribuídas

Souza, Túllio Assis

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Souza, Túllio Assis	-
dc.date.accessioned	2016-06-22T18:35:28Z	-
dc.date.available	2015-04-30	-
dc.date.available	2016-06-22T18:35:28Z	-
dc.date.issued	2015-02-23	-
dc.identifier.citation	SOUZA, Túllio Assis. Déficits gêmeos na economia brasileira: uma investigação via modelos de defasagens distribuídas. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.86	por
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13591	-
dc.description.abstract	The aim of this study is to analyze the causality in the twin deficits in Brazil, that is, if either current account movements impact public accounts or fiscal deficits cause movements in foreign accounts. The econometric methodology applied is related the estimation of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models for the quarterly data ranging from 1999:03 to 2013:04. The results show a long-term relationship between the public sector primary surplus and current account and GDP. Regarding the short term, the error correction mechanism indicates causality going from the current account to the primary results. However, the opposite causality cannot be proven	eng
dc.description.sponsorship	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	-
dc.format	application/pdf	por
dc.language	por	por
dc.publisher	Universidade Federal de Uberlândia	por
dc.rights	Acesso Aberto	por
dc.subject	Déficits gêmeos	por
dc.subject	Transações correntes	por
dc.subject	Resultado primário	por
dc.subject	Modelos ARDL	por
dc.subject	Twin deficits	eng
dc.subject	Current account	eng
dc.subject	Primary results	eng
dc.subject	ARDL models	eng
dc.subject	Deficit financeiro	por
dc.subject	Déficits orçamentários	por
dc.title	Déficits gêmeos na economia brasileira: uma investigação via modelos de defasagens distribuídas	por
dc.type	Dissertação	por
dc.contributor.advisor1	Silva, Cleomar Gomes da	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779174D7	por
dc.contributor.referee1	Verissimo, Michele Polline	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779097U2	por
dc.contributor.referee2	Meurer, Roberto	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709250H3	por
dc.creator.Lattes	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4494568T5	por
dc.description.degreename	Mestre em Economia	por
dc.description.resumo	O objetivo deste estudo é analisar a causalidade nos déficits gêmeos para o caso brasileiro, isto é, se o desempenho das transações correntes impacta as contas públicas ou se são os déficits fiscais que provocam movimentos nas contas externas. A metodologia utilizada envolve a estimação de Modelos Autorregressivos de Defasagens Distribuídas (ARDL) para o período compreendido entre o terceiro trimestre de 1999 e o quarto trimestre de 2013. Os resultados mostram uma relação de longo prazo entre o resultado primário do setor público com as transações correntes e o PIB. Em relação ao curto prazo, o mecanismo de correção de erros indica causalidade das transações correntes para os resultados primários. Entretanto, a causalidade oposta não pode ser comprovada	por
dc.publisher.country	BR	por
dc.publisher.program	Programa de Pós-graduação em Economia	por
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	por
dc.publisher.department	Ciências Sociais Aplicadas	por
dc.publisher.initials	UFU	por
dc.identifier.doi	https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.86	por
dc.orcid.putcode	81762241	-
dc.crossref.doibatchid	abbcb0d9-32ed-43d0-89c2-9d1aa90f3674	-
Appears in Collections:	DISSERTAÇÃO - Economia

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