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dc.creatorNeves, Loren Cristina
dc.date.accessioned2016-06-22T18:30:36Z-
dc.date.available2008-04-15
dc.date.available2016-06-22T18:30:36Z-
dc.date.issued2008-01-23
dc.identifier.citationNEVES, Loren Cristina. Estudo empírico sobre o comportamento do retorno e da liquidez média das ações no mercado acionário brasileiro das empresas que emitiram ADRs na NYSE e das que aderiram ao novo mercado. 2008. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12049-
dc.description.abstractThe effects in market increase and in average liquidity of the shares, in the two situations: when some companies adept and adopt the requirements of New Market and when some companies emission ADRs, and so meet the requirements of Sarbanes- Oxley are assessed in this research using the methodology Event Study. The events considerate were the dates of adept New Market and the dates of deposit form 20-F in SEC, after the time limit of adjustments for meet the law. The test-t of Student assuming a level of significance the 5% was used for index performance of the abnormal return and the average liquidity, in the period (-15) to (+15) days around the events dates. The results highlight that didn t have statistic differences that allow affirm that Brazilian market increase more value to the companies that issues ADRs in NYSE. And the statistics differences in behavior of the average liquidity of the shares in these companies didn t have. However, they noted statistics differences in the behavior of the average liquidity of the preference shares on the ordinary shares in the companies that issues ADRs in NYSE.eng
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectGovernança corporativapor
dc.subjectBolsa de valorespor
dc.subjectNovo mercadopor
dc.subjectLei Sarbanes-Oxleypor
dc.subjectEstudo de eventospor
dc.subjectNew marketeng
dc.subjectSarbanes-Oxley laweng
dc.subjectADRseng
dc.subjectEvent studyeng
dc.titleEstudo empírico sobre o comportamento do retorno e da liquidez média das ações no mercado acionário brasileiro das empresas que emitiram ADRs na NYSE e das que aderiram ao novo mercadopor
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Lemes, Sirlei
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702996Y5por
dc.description.degreenameMestre em Administraçãopor
dc.description.resumoOs efeitos no retorno e na liquidez média das ações, diante das duas situações: quando empresas aderem e atendem aos requisitos do Novo Mercado e quando empresas emitem ADRs e, por conseguinte, atendem aos requisitos da Sarbanes-Oxley são avaliados neste trabalho por meio do método de Estudo de Eventos. Os eventos considerados foram as datas de adesão ao Novo Mercado e as datas de depósito do formulário 20-F na SEC, após o prazo limite de adequação das empresas estrangeira à Lei. O teste-t de Student, em um nível de significância de 5%, foi utilizado para os índices de desempenho dos retornos anormais e da liquidez média, no período de (-15) a (+15) dias ao redor das datas dos eventos. Os resultados evidenciam que não existem diferenças estatísticas que permitam afirmar que há valorização do retorno das empresas que emitem ADRs na NYSE, em relação às empresas que estão listadas no Novo Mercado. Também não foram identificadas diferenças estatísticas no comportamento da liquidez média das ações dessas empresas. No entanto são apontadas diferenças estatísticas no comportamento da liquidez das ações preferenciais em relação às ações ordinárias das empresas que emitem ADRs na NYSE.por
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Administraçãopor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpor
dc.publisher.departmentCiências Sociais Aplicadaspor
dc.publisher.initialsUFUpor
dc.orcid.putcode81757290-
Appears in Collections:DISSERTAÇÃO - Administração

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