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O papel da taxa de câmbio e da volatilidade cambial para as exportações brasileiras no período pós crise financeira (janeiro de 2009 a dezembro de 2021)

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dc.contributor.advisor1Vieira, Flavio Vilela
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5730916449433530pt_BR
dc.contributor.referee1Xavier, Clésio Lourenço
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5468448563082272pt_BR
dc.contributor.referee2Veríssimo, Michele Polline
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9008143213768123pt_BR
dc.creatorBotelho, Thalita Carneiro
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1260679806147850pt_BR
dc.date.accessioned2023-06-06T15:01:17Z
dc.date.available2023-06-06T15:01:17Z
dc.date.issued2023-05-25
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoO histórico do Brasil demonstra a necessidade do país em se obter superávits comerciais para melhorar o ajuste externo. Em decorrência disso, o presente trabalho busca compreender qual o papel da taxa de câmbio e da volatilidade cambial no desempenho das exportações brasileira no período pós crise do subprime (Janeiro de 2009-Dezembro de 2020). A hipótese a ser analisada será de que uma desvalorização da taxa de câmbio real efetiva estimula as exportações, enquanto uma apreciação desestimula as exportações. Além disso, em geral, uma volatilidade muito grande da taxa de câmbio real efetiva tende a prejudicar as exportações. Para isso, buscaremos atingir os seguintes objetivos específicos: i) elaborar uma base de dados sobre câmbio, exportações, importações mundiais, volatilidade cambial e termos de troca pós crise financeira de 2008; ii) estimar um modelo econométrico por MQO para as exportações brasileiras em função da taxa de câmbio real efetiva e da volatilidade da taxa de câmbio, além das importações mundiais e termos de troca como variáveis de controle; ii) realizar testes de estacionariedade das séries de tempo: taxa de câmbio real efetiva, exportações, volatilidade cambial, importações mundiais e termos de troca. Os resultados obtidos nas estimações econométricas não refutaram a hipótese de que existe uma relação inversa entre exportações e taxa de câmbio, mas quanto aos resultados obtidos nos modelos com volatilidade cambial, verificamos uma ausência de significância desta variável, com exceção da estimação pelo método DOLS com adição da variável termos de troca.pt_BR
dc.identifier.citationBOTELHO, Thalita Carneiro. O papel da taxa de câmbio e da volatilidade cambial para as exportações brasileiras no período pós crise financeira (janeiro de 2009 a dezembro de 2021). 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37969
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseCiências Econômicaspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.sizeorduration36pt_BR
dc.subjectexportaçõespt_BR
dc.subjecttaxa de câmbiopt_BR
dc.subjectvolatilidade cambialpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleO papel da taxa de câmbio e da volatilidade cambial para as exportações brasileiras no período pós crise financeira (janeiro de 2009 a dezembro de 2021)pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dspace.entity.typePublication

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